01
市场仿真概述
什么是市场仿真数据、为什么需要仿真数据、仿真数据的应用场景（量化交易、策略回测、风控建模）。
概念应用
02
数据生成基础
随机数生成（均匀分布、正态分布）、时间序列基础、pandas与numpy入门。
Python统计
03
价格序列生成
随机游走模型、几何布朗运动、带漂移项的模拟。
随机过程模拟
04
成交量模拟
泊松分布模拟交易频率、成交量与价格的关系建模、极端成交量事件。
泊松量价关系
05
订单簿仿真
限价单与市价单、订单簿动态更新、买卖盘口深度模拟。
微观结构L2
06
高频数据生成
Tick级数据模拟、毫秒级时间戳处理、数据压缩与存储。
高频Tick
07
市场微观结构
买卖价差模拟、市场冲击成本、信息不对称建模。
价差冲击
08
事件驱动仿真
新闻事件对价格的影响、财报发布模拟、黑天鹅事件生成。
事件黑天鹅
09
多资产相关性
协整关系模拟、相关性矩阵生成、跨市场联动效应。
协整矩阵
10
波动率建模
历史波动率、隐含波动率、GARCH模型模拟。
GARCH波动率
11
市场周期模拟
牛市/熊市切换、震荡市特征、趋势与反转模式。
周期牛熊
12
套利场景生成
统计套利信号、期现价差模拟、跨期套利数据。
套利价差
13
因子数据生成
动量因子、价值因子、质量因子、因子收益率模拟。
因子多因子
14
回测数据准备
无偏估计、生存偏差处理、样本外测试数据。
回测偏差
15
噪声数据注入
高斯噪声、跳跃噪声、异常值生成。
噪声鲁棒性
16
数据质量校验
缺失值处理、重复数据检测、时间戳对齐。
清洗质量
17
大规模数据生成
并行生成策略、内存优化、分块写入。
高性能并行
18
数据存储格式
Parquet vs HDF5 vs CSV、压缩算法选择、元数据管理。
存储Parquet
19
API仿真数据
RESTful接口模拟、WebSocket流数据、延迟模拟。
APIWebSocket
20
区块链市场数据
加密货币价格模拟、链上交易数据、DeFi协议数据。
区块链DeFi
21
期权数据仿真
Black-Scholes定价模拟、隐含波动率曲面、希腊值计算。
期权BSM
22
期货数据仿真
基差模拟、交割日效应、持仓量变化。
期货基差
23
债券市场仿真
收益率曲线构建、信用利差模拟、久期与凸性。
债券收益率
24
外汇市场仿真
汇率联动模型、央行干预模拟、套息交易数据。
外汇央行
25
宏观经济数据
GDP、CPI、PMI模拟、政策利率路径生成。
宏观经济
26
另类数据生成
卫星图像特征、社交媒体情绪、信用卡消费数据。
另类NLP
27
数据增强技术
GAN生成市场数据、时间序列插值、对抗样本生成。
GAN增强
28
验证与校准
统计检验（KS检验、ADF检验）、回测一致性检查、敏感性分析。
检验校准
29
实战案例1：股票仿真引擎
构建股票市场仿真引擎（含完整代码）。
实战股票
30
实战案例2：加密货币仿真
加密货币市场仿真与策略回测（含完整代码）。
实战加密