01
数字孪生与回测引擎概述
什么是数字孪生 · 回测引擎核心价值 · 与传统回测区别 · 课程架构与学习路径
概念导论
02
环境搭建与核心技术栈
Python环境 · Anaconda · NumPy/Pandas/Plotly · 版本控制与项目初始化
环境工具
03
数据模型设计
时间序列模型 · 订单簿结构 · 资产模型 · Parquet/Feather · 数据清洗
数据存储
04
数据源接入与适配器模式
交易所API · 适配器接口 · 多数据源管理 · 缓存与重放
适配器API
05
事件驱动架构基础
事件循环 · 事件类型 · 处理器注册 · 异步模式
架构事件
06
核心引擎架构设计
主循环 · 模块化设计 · 状态管理 · 性能监控与日志
引擎核心
07
市场模拟器构建
订单簿模拟 · 撮合引擎 · 流动性模型 · 滑点与手续费
模拟撮合
08
策略接口与生命周期
策略基类 · 初始化/销毁 · 事件回调 · 参数管理
策略接口
09
回测配置系统
YAML/JSON解析 · 回测参数 · 策略参数绑定 · 校验与默认值
配置YAML
10
订单管理系统 (OMS)
订单生命周期 · 状态机 · 订单簿维护 · 成交记录 · 路由
订单OMS
11
风险管理模块
仓位管理 · 最大回撤控制 · 杠杆保证金 · 风险监控 · 异常拦截
风控仓位
12
资金管理与会计系统
账户模型 · 资金流水 · 盈亏计算 · 手续费核算 · 净值曲线
会计资金
13
性能评估与指标计算
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · Calmar · 蒙特卡洛
指标评估
14
可视化与报告系统
Plotly/Dash · 交易流水可视化 · 绩效报告 · HTML模板
可视化报告
15
多资产与多周期支持
多资产组合 · 多时间框架 · 相关性分析 · 资金分配
多资产周期
16
并行回测与性能优化
多进程 · 任务队列 · 内存优化 · Numba/Cython · 分布式
并行优化
17
实盘模拟与回测一致性
差异分析 · 模拟网关 · 延迟模拟 · 成交概率 · 过拟合检测
实盘一致性
18
参数优化与网格搜索
参数空间 · 网格搜索 · 贝叶斯优化 · 并行搜索 · 结果筛选
优化搜索
19
机器学习策略集成
特征工程 · 模型训练 · 在线学习 · 版本管理 · 过拟合防范
ML集成
20
高频回测与Tick级模拟
Tick数据存储 · 纳秒时间 · 订单簿重建 · 高频注意事项
高频Tick
21
回测结果存储与回放
序列化 · 结果数据库 · 回放引擎 · 逐笔调试
存储回放
22
插件系统与扩展机制
插件接口 · 策略/数据/指标插件 · 热加载 · 动态注册
插件扩展
23
单元测试与集成测试
pytest · 核心模块测试 · 模拟数据 · 持续集成
测试CI
24
文档系统与API参考
Sphinx · API自动生成 · 使用教程 · 示例代码库
文档API
25
部署与容器化
Docker · docker-compose · 云部署 · 监控告警
部署容器
26
实战案例一：趋势跟踪策略
策略逻辑 · 参数调优 · 结果分析 · 常见问题
实战趋势
27
实战案例二：统计套利策略
配对交易 · 协整检验 · 对冲比率 · 实盘模拟对比
实战套利
28
实战案例三：机器学习预测
特征工程 · 模型训练 · 回测验证 · 策略融合
实战ML
29
实战案例四：高频做市商
订单簿分析 · 报价策略 · 库存管理 · 风险控制
实战做市
30
课程总结与进阶方向
核心回顾 · 常见陷阱 · 开源项目 · 进阶路径
总结进阶