01
投资沙盘概述
什么是虚拟投资沙盘 · 核心价值 · 与传统回测区别 · 典型应用场景
概念入门
02
系统架构设计
整体分层 · 模块划分 · 技术选型 (Python+Pandas+Backtrader)
架构设计
03
数据获取与清洗
Yahoo/Tushare/AKShare · 字段定义 · 缺失值 · 异常值 · 对齐
数据预处理
04
数据存储方案
CSV/Parquet · SQLite/MySQL · InfluxDB · 版本管理
存储数据库
05
行情数据引擎
K线结构 · 复权处理 · 周期转换 · 缓存机制
行情K线
06
账户与资金管理
账户模型 · 资金流水 · 保证金 · 杠杆 · 风险度
资金风控
07
订单系统设计
市价/限价/止损单 · 生命周期 · 订单簿 · 滑点模型
订单撮合
08
撮合引擎实现
连续竞价 · 集合竞价 · 部分成交 · 价格优先 · T+1/T+0
撮合核心
09
交易成本模型
佣金 · 印花税 · 过户费 · 滑点 · 冲击成本 · 综合费率
成本费率
10
策略接口设计
策略基类 · 初始化 · next方法 · 信号生成 · 参数配置
接口策略
11
均线策略实现
SMA/EMA/WMA · 金叉死叉 · 参数优化 · 回测评估
均线趋势
12
动量策略实现
动量因子 · 排名分组 · 多空组合 · 动量崩溃 · 敏感性
动量因子
13
均值回归策略
布林带 · RSI超买超卖 · Z-score · 配对交易 · 周期选择
回归反转
14
机器学习策略入门
特征工程 · 标签定义 · 随机森林/XGBoost · 过拟合防范
MLXGBoost
15
风险管理模块
最大回撤 · VaR · 凯利公式 · 止损止盈 · 仓位管理
风控VaR
16
投资组合构建
马科维茨 · 风险平价 · 等权重 · 最大分散度 · 再平衡
组合优化
17
绩效评估指标
年化收益 · 夏普/索提诺/卡玛 · Alpha/Beta · 胜率盈亏比
绩效指标
18
回测引擎核心
事件驱动 · 向量化 · 逐笔/逐K线 · Numba/Cython加速
回测引擎
19
参数优化方法
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯 · 遗传算法 · 过拟合检测
优化搜索
20
模拟交易系统
WebSocket行情 · 模拟接口 · 订单推送 · 持仓监控 · 资金曲线
模拟实时
21
可视化仪表盘
K线图 · 资金曲线 · 回撤曲线 · 信号标记 · Plotly交互
可视化图表
22
日志与监控系统
结构化日志 · 性能监控 · 异常告警 · 审计追踪
日志监控
23
多品种支持
股票/期货/外汇/加密货币 · 交易规则差异 · 合约映射 · 跨品种套利
多品种套利
24
事件驱动架构
事件定义 · 队列管理 · 处理器注册 · 异步处理模式
架构事件
25
策略回测报告生成
HTML报告模板 · 指标汇总 · 收益分布 · 月度热力图 · 交易明细
报告回测
26
沙盘压力测试
极端行情模拟 · 流动性枯竭 · 黑天鹅 · 鲁棒性评估
压力风控
27
多账户与权限管理
注册登录 · 账户隔离 · 角色权限 · 操作审计
账户权限
28
沙盘竞赛模式
排行榜 · 初始资金 · 交易限制 · 排名周期 · 奖励机制
竞赛排行榜
29
系统部署与运维
Docker · 环境配置 · 备份恢复 · 监控告警 · 灰度发布
部署运维
30
实战案例与总结
全流程复盘 · 常见坑点 · 优化方向 · AI+量化扩展
实战总结