01
订单簿基础概念
限价单与市价单 · 买卖盘口 · 价差 · 市场深度
Bid/AskSpread
02
订单簿数据结构设计
Python字典/列表 · 价格-数量映射 · 队列管理
数据结构映射
03
订单簿核心操作
添加 · 撤销 · 成交 · 更新盘口
AddCancelExecute
04
撮合引擎原理
价格优先·时间优先 · 限价/市价撮合 · 部分/完全成交
撮合优先原则
05
订单簿快照与增量更新
全量快照 · 增量事件 · 序列化与反序列化
SnapshotEvent
06
Level2行情数据解析
逐笔成交/委托 · 十档行情 · 盘口异动
逐笔十档
07
订单簿可视化
Matplotlib深度图 · 热力图 · 实时K线叠加
可视化热力图
08
回测框架搭建
事件驱动 · 回测引擎 · 费用与滑点模型
回测事件驱动
09
策略基础
均线 · 布林带 · MACD在订单簿实现
均线布林带MACD
10
做市商策略
被动/主动做市 · 库存管理 · 风险敞口控制
做市库存
11
套利策略
跨交易所价差 · 三角套利 · 期现套利
套利价差
12
高频策略
订单簿不平衡 · 盘口压力 · 冰山订单检测
高频冰山订单
13
订单簿预测
LSTM价格预测 · 特征工程(斜率/不平衡度)
LSTM特征工程
14
强化学习做市
状态空间 · 动作空间(报价) · 奖励函数
强化学习做市
15
模拟撮合引擎
多线程撮合 · 性能优化 · 延迟模拟
多线程延迟
16
订单簿数据回放
Tick级回放 · 加速回放 · 时间戳对齐
回放Tick
17
策略参数优化
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法
参数优化遗传算法
18
风险管理
最大回撤 · VaR · 仓位管理 · 止损止盈
VaR止损
19
多品种订单簿
股票/期货/加密货币差异 · 跨品种相关性
多品种相关性
20
订单簿异常检测
闪崩检测 · 操纵识别 · 异常波动预警
异常检测闪崩
21
订单簿仿真数据生成
随机过程价格模拟 · 历史统计订单流
仿真生成
22
策略绩效评估
夏普比率 · 卡玛比率 · 胜率 · 资金曲线
夏普卡玛
23
实盘接口对接
FIX协议 · WebSocket行情 · REST API下单
FIXWebSocket
24
订单簿数据库设计
时序数据库(InfluxDB/ClickHouse) · 压缩与存储
时序库压缩
25
分布式订单簿
多节点同步 · 一致性哈希 · 事件溯源
分布式一致性哈希
26
订单簿压力测试
高并发模拟 · 瓶颈分析 · 容错机制
压力测试高并发
27
策略回测陷阱
未来函数 · 幸存者偏差 · 过拟合识别
过拟合未来函数
28
订单簿与市场微观结构
信息不对称 · 流动性黑洞 · 订单流毒性
微观结构流动性
29
实战项目：完整仿真与策略验证系统
从零构建订单簿仿真 + 策略验证平台
实战系统
30
课程总结与进阶
常见问题 · 学习资源 · 下一步路径
总结进阶