市场微观结构仿真建模方法
📚 共计 30 章节
01
市场微观结构导论
定义、研究范畴与核心问题
基础
框架
02
订单簿基础
限价订单簿结构与价格形成机制
核心
订单簿
03
市场类型与交易规则
指令驱动、报价驱动与混合机制
规则
机制
04
买卖价差
定义、度量与影响因素分析
流动性
价差
05
市场深度与流动性
度量指标与动态特征
深度
流动性
06
信息不对称模型
Glosten-Milgrom模型详解
模型
信息
07
存货控制模型
Stoll模型与Ho-Stoll模型
存货
做市商
08
策略交易模型
Kyle模型与连续拍卖均衡
策略
均衡
09
高频交易基础
算法交易与市场微观结构
高频
算法
10
订单流毒性
概念、度量与市场影响
毒性
订单流
11
价格发现过程
信息融入效率与度量方法
价格发现
效率
12
波动率微观结构
已实现波动率与微观结构噪声
波动率
噪声
13
事件研究法
基于高频数据的事件分析方法
事件
高频
14
仿真建模概述
蒙特卡洛方法与代理基模型
仿真
蒙特卡洛
15
零智能代理模型
Gode-Sunder框架与市场效率
代理
零智能
16
基于事件的仿真
离散事件仿真在订单簿中的应用
离散事件
订单簿
17
连续时间仿真
随机过程驱动的价格路径生成
随机过程
连续
18
限价订单簿仿真
动态订单流生成与撮合引擎
撮合
订单流
19
市场冲击模型
Almgren-Chriss模型与执行成本
冲击
执行
20
最优执行策略
VWAP、TWAP与实施缺口模型
执行
算法
21
做市商策略仿真
存货管理与报价策略优化
做市商
存货
22
套利策略仿真
统计套利与市场中性策略回测
套利
回测
23
高频做市仿真
延迟、订单取消与竞争策略
高频
做市
24
市场操纵仿真
幌骗交易与分层操纵检测
操纵
检测
25
机器学习在微观结构中的应用
订单流预测与特征工程
机器学习
预测
26
强化学习与最优执行
深度强化学习在交易中的应用
强化学习
执行
27
市场微观结构数据清洗
TAQ数据预处理与常见陷阱
数据
清洗
28
实证分析工具
使用Python进行微观结构指标计算
Python
实证
29
仿真结果验证
统计检验与市场校准方法
验证
校准
30
前沿话题
DeFi市场微观结构与NFT流动性分析
DeFi
NFT