金融网络仿真与风险传导分析

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金融网络基础

金融网络的定义 · 特征 · 研究意义

网络科学基础

图论基础 · 拓扑结构 · 度/介数/聚类系数

金融网络建模

节点与边 · 资产负债表网络 · 支付结算网络

网络数据获取

公开数据源(央行/BIS) · 数据清洗 · 网络构建

数据预处理

网络可视化

NetworkX · 布局算法 · Pyvis交互

可视化Python

系统性风险概述

系统性风险定义 · 金融传染 · 危机案例

风险传导模型

Diamond-Dybvig · 银行间市场 · 网络传导

线性阈值 · 独立级联 · 金融应用

SIR模型在金融中的应用

传染病模型 · SIR参数 · 恐慌模拟

违约级联模型

Eisenberg-Noe · Clearing Vector · 债务清偿

网络鲁棒性分析

随机/蓄意攻击 · 鲁棒性指标 · 脆弱性评估

鲁棒性攻击

系统重要性金融机构识别

PageRank · DebtRank · 系统重要性评分

重要性排序

网络聚类与社区发现

Louvain算法 · 社区结构 · 风险聚集

动态网络分析

时序网络 · 演化指标 · 动态风险监测

压力测试基础

压力测试框架 · 宏观情景 · 微观传导

压力测试框架

网络压力测试实战

Python实现 · 资本充足率 · 结果解读

流动性风险传导

流动性螺旋 · 资产抛售 · 危机模拟

流动性螺旋

跨境金融网络

跨境资本流动 · 全球网络 · 国际风险传导

金融网络中的反馈效应

顺周期性 · 杠杆周期 · 去杠杆模拟

机器学习在风险传导中的应用

图神经网络 · 风险预测 · 异常检测

机器学习GNN

蒙特卡洛模拟

随机过程 · VaR计算 · 网络场景模拟

蒙特卡洛VaR

网络优化与风险缓释

中央对手方(CCP) · 交易压缩 · 网络重构

监管科技与网络分析

Basel III网络视角 · 监管报告 · 合规分析

金融网络仿真平台设计

系统架构 · 数据流 · 模块化开发

仿真引擎开发

事件驱动 · 时间步进 · 并行计算

引擎高性能

风险仪表盘开发

KRI设计 · 实时监控 · 预警机制

仪表盘预警

案例：2008金融危机网络分析

雷曼传导 · AIG救助 · 网络效应

案例：欧债危机网络分析

主权债务网络 · 银行-主权风险循环

案例：硅谷银行事件网络分析

利率风险 · 社交媒体挤兑 · 网络效应

硅谷银行挤兑

课程总结与展望

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