第01章
波动率基础
波动率定义 · 历史波动率与隐含波动率 · 波动率微笑与偏斜 · 波动率交易哲学
核心概念微笑偏斜
第02章
期权定价模型
Black-Scholes模型推导 · 希腊字母(Greeks)详解 · 模型假设与局限性 · 隐含波动率曲面构建
BSM Greeks曲面
第03章
波动率交易工具
VIX指数与商品波动率指数 · 波动率期货与ETF · 波动率互换与掉期 · 波动率期权策略
VIX期货ETF掉期
第04章
波动率预测模型
GARCH模型族 · HAR-RV模型 · 隐含波动率预测 · 机器学习波动率预测
GARCHHAR-RVML
第05章
波动率套利策略
跨式组合(Straddle) · 宽跨式组合(Strangle) · 日历价差(Calendar Spread) · 波动率曲面套利
套利Straddle曲面
第06章
Delta中性交易
Delta对冲原理 · 动态Delta对冲 · Gamma Scalping策略 · Vega风险管理
DeltaGammaVega
第07章
波动率均值回归
波动率均值回归特性 · 波动率择时策略 · 波动率区间交易 · 波动率突破策略
均值回归择时
第08章
波动率事件交易
财报/数据发布事件交易 · 事件前后波动率变化 · 事件驱动策略设计 · 尾部风险对冲
事件驱动尾部风险
第09章
波动率统计套利
波动率配对交易 · 波动率指数套利 · 跨品种波动率套利 · 波动率期限结构套利
统计套利期限结构
第10章
波动率交易风控
VaR与CVaR计算 · 压力测试与情景分析 · 波动率交易止损策略 · 组合风险归因
VaR压力测试归因
第11章
波动率交易系统架构
数据获取与清洗 · 策略回测框架 · 实盘交易系统 · 性能优化与延迟控制
系统架构回测实盘
第12章
波动率数据获取
交易所数据接口 · 期权链数据解析 · 波动率指数数据 · 实时数据流处理
数据接口期权链实时流
第13章
波动率因子挖掘
波动率因子定义 · 因子有效性检验 · 因子组合构建 · 因子择时策略
因子有效性择时
第14章
波动率机器学习
特征工程 · 模型选择(LSTM/XGBoost) · 模型训练与验证 · 模型部署与监控
LSTMXGBoost部署
第15章
波动率高频交易
高频波动率估计 · 订单簿波动率特征 · 高频波动率策略 · 微观结构噪声处理
高频订单簿微观结构
第16章
波动率跨市场交易
跨市场波动率关系 · 全球波动率联动 · 时区套利策略 · 汇率波动率影响
跨市场联动时区套利
第17章
波动率期权策略优化
期权组合构建 · 保证金优化 · 交易成本控制 · 滑点与冲击成本
组合优化保证金滑点
第18章
波动率交易回测
回测框架设计 · 过拟合防范 · 样本外测试 · 绩效评估指标
回测过拟合绩效
第19章
波动率交易实盘
实盘环境搭建 · 订单管理 · 风险监控 · 日志与归因分析
实盘订单管理归因
第20章
波动率交易心理
交易心理学基础 · 常见心理陷阱 · 纪律与执行 · 复盘与改进
心理纪律复盘
第21章
波动率交易进阶
波动率衍生品定价 · 随机波动率模型 · 跳跃扩散模型 · 波动率交易前沿
随机波动率跳跃扩散
第22章
波动率交易案例
经典波动率交易案例 · 失败案例复盘 · 成功案例剖析 · 案例启示与教训
案例复盘启示
第23章
波动率交易工具开发
波动率计算工具 · 期权定价工具 · 策略分析工具 · 可视化工具
工具开发可视化
第24章
波动率交易自动化
自动化策略开发 · 自动化执行 · 自动化风控 · 自动化报告
自动化执行风控
第25章
波动率交易组合管理
多策略组合 · 资金管理 · 风险预算 · 动态再平衡
组合管理风险预算
第26章
波动率交易监管与合规
监管框架 · 合规要求 · 报告义务 · 道德与责任
监管合规道德
第27章
波动率交易前沿技术
区块链与波动率交易 · AI生成波动率策略 · 量子计算与波动率 · ESG波动率交易
区块链AIESG
第28章
波动率交易职业发展
量化研究员路径 · 交易员成长 · 技术栈要求 · 行业资源与社区
职业量化社区
第29章
波动率交易项目实战
项目规划 · 数据准备 · 策略开发 · 回测优化 · 实盘部署
实战全流程
第30章
波动率交易总结与展望
课程总结 · 常见误区 · 持续学习路径 · 未来趋势展望
总结展望路径