碳交易量化风控与机器学习实战
📚 共计 30 章节
01
碳交易市场概述
全球碳市场发展历程、中国碳市场现状、碳交易基本原理与核心要素。
市场基础
政策
02
碳金融产品与交易机制
碳配额、CCER、碳期货、碳期权、碳远期等产品介绍及交易规则。
衍生品
交易规则
03
量化风控基础
风险识别、评估、控制框架，碳市场特有风险（政策、价格、流动性）。
风控框架
碳风险
04
Python量化分析环境搭建
Anaconda安装、Jupyter Notebook配置、Pandas/NumPy/Matplotlib/Scikit-learn库介绍。
Python
环境配置
05
碳价数据获取与清洗
数据源（交易所API、公开数据集）、数据清洗（缺失值、异常值、时间对齐）、数据存储。
数据工程
API
06
碳价数据探索性分析 (EDA)
描述性统计、时序图、分布图、相关性分析、季节性/趋势性分解。
EDA
可视化
07
碳价波动率建模
历史波动率、GARCH模型族 (GARCH、EGARCH、GJR-GARCH) 原理与Python实现。
波动率
GARCH
08
碳价预测基础模型
线性回归、时间序列模型 (ARIMA、SARIMA) 原理与Python实现。
时序模型
ARIMA
09
碳价预测进阶模型
决策树、随机森林、XGBoost、LightGBM 原理与Python实现。
机器学习
XGBoost
10
碳价预测深度学习模型
LSTM、GRU、TCN 原理与Python实现 (TensorFlow/PyTorch)。
深度学习
LSTM
11
模型评估与选择
回归指标 (MAE、MSE、RMSE、MAPE)、交叉验证、超参数调优 (GridSearchCV、Optuna)。
模型评估
调优
12
碳交易策略回测框架
Backtrader/Zipline框架介绍、策略逻辑编写、回测执行与绩效分析。
回测
Backtrader
13
趋势跟踪策略设计
基于移动平均线、MACD、布林带的碳价趋势跟踪策略。
趋势跟踪
技术指标
14
均值回归策略设计
基于Z-score、统计套利的碳价均值回归策略。
均值回归
统计套利
15
机器学习驱动策略
将碳价预测模型信号转化为交易信号，构建ML-driven交易策略。
ML策略
信号
16
风险管理指标
最大回撤、夏普比率、索提诺比率、卡尔玛比率、VaR (历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟)。
风险指标
VaR
17
投资组合优化
马科维茨均值-方差模型、风险平价模型在碳资产组合中的应用。
组合优化
风险平价
18
压力测试与情景分析
极端市场情景设计 (政策突变、经济危机)、碳资产组合压力测试。
压力测试
情景分析
19
碳交易对手信用风险
信用风险评估模型 (KMV模型、Logistic回归)、碳信用违约概率计算。
信用风险
KMV
20
碳项目减排量量化方法学
CDM方法学、CCER方法学、减排量计算与核证流程。
方法学
CCER
21
碳资产估值模型
基于现金流折现 (DCF) 的碳资产估值、实物期权法在碳资产估值中的应用。
估值
实物期权
22
碳交易合规风险
企业碳配额履约管理、碳数据质量管理、MRV体系 (监测、报告、核查)。
合规
MRV
23
碳金融衍生品定价
碳期货定价 (持有成本模型)、碳期权定价 (Black-Scholes模型、二叉树模型)。
衍生品定价
BS模型
24
机器学习在碳信用评级中的应用
特征工程、分类模型 (SVM、随机森林、神经网络) 构建碳信用评级系统。
信用评级
分类模型
25
NLP在碳政策分析中的应用
政策文本爬取、情感分析、主题建模 (LDA)。
NLP
政策分析
26
碳交易异常检测
基于孤立森林、LOF、Autoencoder的碳价异常交易行为检测。
异常检测
孤立森林
27
碳交易市场微观结构分析
订单簿分析、买卖价差、市场深度、信息不对称度量。
微观结构
订单簿
28
碳交易系统架构设计
实时数据流处理 (Kafka、Flink)、风控引擎设计、交易系统高可用架构。
系统架构
Kafka
29
碳交易监管科技 (RegTech)
自动化合规报告、区块链在碳交易中的应用、智能合约。
RegTech
区块链
30
综合实战项目
从数据获取、模型构建、策略回测到风险管理的完整碳交易量化系统开发。
实战
全流程