01
REITs基础认知
什么是REITs · 全球市场概况 · 中国公募REITs发展历程与政策框架
概念宏观
02
分红率核心指标
DPU定义 · 计算方式 · 与股息率区别 · 对估值的影响
指标估值
03
数据获取与清洗
Python爬取公告 · akshare行情 · 数据清洗与缺失值处理
Python预处理
04
分红率影响因素分析
宏观指标(利率/GDP/CPI) · 行业周期与资产类型
宏观行业
05
单因子分析框架
单因子模型 · 有效性检验(IC/IR) · 因子回测框架
因子回测
06
多因子模型构建
因子选择与组合 · 加权方法 · 多因子打分模型
多因子打分
07
机器学习预测模型
线性回归 · 随机森林 · XGBoost · 特征工程与调参
MLXGBoost
08
时间序列模型
ARIMA · Prophet · 季节性调整与异常值处理
时序Prophet
09
深度学习尝试
LSTM网络 · 序列建模 · 过拟合防范
LSTMDL
10
模型评估与验证
回测框架 · 夏普比率 · 最大回撤 · 信息比率
评价风险
11
量化选基策略设计
基于分红率预测的选基逻辑 · 多空组合 · 仓位管理
策略选基
12
风险控制体系
利率/运营/政策风险 · VaR与CVaR计算
风控VaR
13
组合优化
均值-方差 · 风险平价 · Black-Litterman模型
优化BL
14
实盘模拟交易
模拟交易系统 · 信号生成 · 滑点与手续费模拟
模拟实盘
15
绩效归因分析
Brinson归因 · 风格归因 · 分红率贡献分解
归因绩效
16
REITs估值方法
NAV · P/FFO · DCF · 分红率折现模型
估值DCF
17
行业轮动策略
经济周期与子行业表现 · 轮动信号设计
轮动周期
18
事件驱动策略
分红公告 · 资产收购/处置 · 政策发布量化影响
事件公告
19
统计套利策略
配对交易 · 跨市场套利 · 分红率差异套利
套利配对
20
因子择时策略
动态因子权重 · 宏观因子与风格因子切换
择时动态
21
另类数据应用
卫星图像(停车场) · 舆情NLP · 供应链数据
另类NLP
22
高频数据策略
日频预测模型 · 盘中信号 · 高频风控
高频日频
23
跨资产配置
REITs与股票/债券/商品相关性 · FOF配置价值
配置FOF
24
海外REITs投资
美国市场特点 · 新加坡分红特色 · 跨境注意事项
海外跨境
25
税收与法律框架
分红税收政策 · 法律结构影响 · 国家税收对比
税收法律
26
基金评价体系
晨星评级 · 中证REITs指数 · 分红稳定性与成长性
评价指数
27
自动化报告系统
Python周报/月报 · 邮件推送 · 可视化看板
自动化看板
28
回测平台搭建
Backtrader回测系统 · 自定义数据源与佣金模型
Backtrader回测
29
实盘注意事项
资金管理 · 心理偏差 · 策略容量 · 流动性管理
实盘心理
30
课程总结与展望
REITs量化未来趋势 · 研究框架总结 · 学习路径
总结展望