第01章
CTA策略概述
什么是CTA策略 · 分类 · 趋势跟踪原理 · 为什么选商品期货
趋势入门
第02章
量化交易基础
定义 · 优势 · 与传统主观区别 · 风险认知
量化基础
第03章
Python量化环境搭建
Anaconda · Jupyter · pandas/numpy/matplotlib/backtrader
环境Python
第04章
期货数据获取
tushare · akshare · 数据清洗 · CSV/HDF5存储
数据API
第05章
技术指标计算
SMA/EMA · 布林带 · RSI · ADX
指标分析
第06章
趋势识别方法
道氏理论 · 高低点突破 · 均线交叉 · 通道突破
趋势识别
第07章
经典海龟交易法则
核心思想 · 唐奇安通道 · ATR仓位 · 优缺点
海龟经典
第08章
双均线策略开发
逻辑设计 · 参数优化 · 回测框架 · 绩效评估
均线策略
第09章
布林带策略开发
策略逻辑 · 上下轨突破 · 带宽过滤 · 实战案例
布林带突破
第10章
MACD策略开发
指标计算 · 金叉死叉 · 柱状图背离 · 策略实现
MACD动量
第11章
ADX趋势强度策略
ADX详解 · 强度过滤 · 方向线交叉 · 回测
ADX强度
第12章
通道突破策略
肯特纳 · 唐奇安 · 布林带对比 · 参数优化
通道突破
第13章
多周期共振策略
多周期框架 · 大周期定方向 · 小周期入场 · 信号融合
多周期共振
第14章
资金管理基础
凯利公式 · 固定比例 · 风险平价 · 最大回撤控制
资金风控
第15章
ATR动态仓位管理
ATR计算 · 波动率 · 动态调仓 · 实战应用
ATR仓位
第16章
组合策略构建
多品种组合 · 多策略组合 · 相关性分析 · 组合优化
组合分散
第17章
回测系统搭建
backtrader入门 · 自定义策略 · 分析器 · 可视化
回测backtrader
第18章
策略绩效评估
夏普比率 · 卡玛比率 · 胜率盈亏比 · 最大回撤 · 收益曲线
绩效评估
第19章
过拟合与参数优化
过拟合识别 · 参数敏感性 · 滚动优化 · 交叉验证
过拟合优化
第20章
样本内外测试
样本划分 · 前向测试 · 蒙特卡洛模拟 · 稳健性检验
测试稳健性
第21章
滑点与交易成本
滑点来源 · 手续费 · 冲击成本 · 实盘与回测差异
滑点成本
第22章
实盘交易接口
CTP接口 · vnpy框架 · API对接 · 订单管理
接口实盘
第23章
风险控制体系
止损 · 止盈 · 回撤控制 · 黑天鹅应对
风控止损
第24章
策略监控与运维
日志系统 · 实时监控 · 异常报警 · 自动化运维
监控运维
第25章
机器学习趋势预测
特征工程 · 随机森林 · LSTM · 模型集成
ML预测
第26章
高频交易与趋势
高频简介 · Tick级别 · 微观结构 · 高频趋势策略
高频微观
第27章
跨品种套利
统计套利 · 协整检验 · 价差回归 · 配对交易
套利配对
第28章
期权与趋势策略
期权基础 · 组合策略 · 波动率交易 · 趋势+期权增强
期权增强
第29章
CTA基金运作
基金结构 · 投资者管理 · 业绩报酬 · 合规要求
基金运作
第30章
课程总结与展望
核心回顾 · 常见误区 · 未来趋势 · 学习资源推荐
总结展望