商品跨品种套利 · 量化实战
📚 共计 30 章节
01
套利基础
什么是跨品种套利？套利的本质与风险。
核心概念
入门
02
价差分析
价差的计算方法、价差序列的平稳性检验。
统计
价差
03
协整理论
协整关系的数学定义、Engle-Granger两步法。
计量
核心
04
数据获取
使用Tushare/akshare获取期货主力合约数据。
数据源
Python
05
数据清洗
处理缺失值、跳空、换月价差修复。
预处理
实战
06
配对筛选
相关性分析、同行业品种配对逻辑。
筛选
行业
07
价差标准化
Z-score计算与阈值设定。
标准化
信号
08
开仓信号
上轨开空、下轨开多的逻辑设计。
策略
入场
09
平仓信号
回归均值平仓、止损平仓。
出场
风控
10
仓位管理
凯利公式在套利中的应用。
资金
凯利
11
回测框架
Backtrader基础架构与自定义策略。
回测
框架
12
回测指标
夏普比率、最大回撤、胜率计算。
评价
指标
13
参数优化
网格搜索与过拟合防范。
优化
过拟合
14
滑点与手续费
实盘模拟中的成本控制。
成本
实盘
15
实盘接口
CTP接口对接与下单逻辑。
接口
交易
16
风险监控
敞口管理、黑天鹅事件应对。
风控
极端
17
统计套利
基于回归残差的交易策略。
统计
残差
18
概率套利
利用概率分布进行套利决策。
概率
分布
19
跨期套利
同一品种不同月份的价差交易。
跨期
日历
20
跨市场套利
内外盘价差套利（如沪铜与LME铜）。
内外盘
跨境
21
产业链套利
上下游品种的利润传导套利。
产业链
传导
22
季节性套利
利用农产品季节性规律。
季节
农产品
23
机器学习辅助
用聚类算法寻找套利对。
ML
聚类
24
高频套利
Tick级数据的价差捕捉。
高频
Tick
25
资金曲线管理
动态杠杆与复利效应。
资金
杠杆
26
压力测试
极端行情下的策略表现。
压力
极端
27
策略组合
多品种多策略的分散化。
组合
分散
28
日志系统
交易记录的自动化与复盘。
日志
复盘
29
绩效归因
收益来源分解与风险因子分析。
归因
因子
30
课程总结
从回测到实盘的完整流程复盘。
总结
流程