01
碳市场概述
全球碳市场发展历程、中国碳市场现状、碳交易基本原理
起源中国原理
02
高频数据基础
Tick级数据、分钟级数据、日频数据的区别与适用场景
Tick分钟级日频
03
数据获取与清洗
交易所API接口、数据源选择、缺失值处理、异常值检测
API清洗异常检测
04
描述性统计
均值、方差、偏度、峰度、极值分析，理解碳价分布特征
分布偏度峰度
05
时间序列可视化
K线图、成交量分布图、日内价格曲线、波动率锥
K线波动率锥日内
06
自相关与偏自相关
ACF/PACF图解读、序列相关性检验、滞后效应分析
ACFPACF滞后
07
平稳性检验
ADF检验、KPSS检验、差分处理、趋势与季节成分分解
ADFKPSS差分
08
波动率建模
GARCH模型族、波动率聚集效应、杠杆效应、风险度量
GARCH聚集杠杆
09
跳跃检测
价格跳跃识别、跳跃强度估计、跳跃对波动率的影响
跳跃强度波动
10
微观结构噪声
买卖价差、市场冲击成本、有效价差、Roll模型
价差冲击Roll
11
订单簿分析
限价订单簿结构、订单流不平衡、买卖压力指标
订单簿流不平衡压力
12
成交量分析
成交量分布、成交量加权平均价(VWAP)、成交量与波动率关系
VWAP分布波动
13
流动性度量
Amihud非流动性指标、换手率、深度指标、流动性黑洞
Amihud深度黑洞
14
信息效率
弱式有效市场检验、方差比检验、游程检验、序列依赖
有效市场方差比游程
15
事件研究法
政策公告效应、拍卖结果影响、重大事件窗口分析
事件窗口公告拍卖
16
套利与价差
跨期价差、跨市场价差、期现套利、统计套利策略
跨期期现统计套利
17
高频因子构建
动量因子、反转因子、波动率因子、流动性因子
动量反转因子
18
机器学习应用
随机森林预测碳价、XGBoost特征重要性、LSTM时序预测
随机森林XGBoostLSTM
19
自然语言处理
新闻情感分析、政策文本挖掘、舆情因子构建
情感文本挖掘舆情
20
市场微观结构模型
Glosten-Milgrom模型、Kyle模型、PIN模型
GlostenKylePIN
21
信息不对称度量
买卖价差分解、逆向选择成本、知情交易概率
逆向选择知情交易分解
22
高频交易策略
做市策略、统计套利、趋势跟踪、均值回复
做市趋势均值回复
23
风险管理
VaR计算、CVaR、压力测试、回撤控制、头寸管理
VaRCVaR回撤
24
回测框架
事件驱动回测、向量化回测、过拟合防范、绩效评估指标
事件驱动向量化绩效
25
碳期货与期权
期货定价、基差交易、期权隐含波动率、希腊字母
基差隐含波动希腊字母
26
碳配额拍卖
拍卖机制设计、拍卖价格形成、投标行为分析
拍卖投标机制
27
国际碳市场比较
EU ETS、RGGI、加州碳市场、中国试点市场对比
EU ETSRGGI试点
28
政策与监管
碳市场法规、MRV体系、履约机制、处罚规则
MRV履约法规
29
前沿研究
高频碳市场文献综述、最新研究方法、未来研究方向
综述前沿方法
30
综合实战项目
从数据获取到策略回测的完整碳市场分析Pipeline
Pipeline实战全流程