01
绿色金融概述
绿色金融的定义、发展背景、全球绿色金融政策框架与市场现状。
政策市场
02
结构化产品基础
结构化金融产品的定义、核心要素（标的资产、结构设计、风险收益特征）、常见类型。
核心要素类型
03
量化分析入门
量化分析在绿色金融中的应用、常用工具（Python/Pandas/NumPy）、数据获取与预处理。
Python数据
04
绿色债券定价模型
绿色债券的信用利差分析、绿色溢价（Greenium）的量化测算、现金流折现模型。
定价Greenium
05
ESG因子量化
ESG评分体系的构建、因子有效性检验、ESG因子在资产定价中的嵌入方法。
ESG因子
06
绿色ABS结构化设计
基础资产池构建、现金流瀑布模型、信用增级机制量化。
ABS现金流
07
绿色衍生品定价
碳期货/期权的定价模型、绿色股指期货的套保策略、天气衍生品建模。
衍生品碳
08
绿色指数构建与跟踪
绿色股票/债券指数的编制方法、权重优化、跟踪误差最小化。
指数跟踪
09
绿色投资组合优化
均值-方差框架下的绿色约束、绿色因子暴露控制、多目标优化（收益/风险/绿色度）。
组合多目标
10
绿色金融产品风险度量
绿色资产的VaR与CVaR计算、气候压力测试、情景分析框架。
VaR压力测试
11
蒙特卡洛模拟
标的资产价格路径模拟、绿色项目现金流模拟、违约概率建模。
模拟违约
12
结构化票据设计
本金保护型、收益增强型、参与型票据的量化参数设计。
票据参数
13
信用风险量化·绿色调整
违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约暴露（EAD）的绿色调整。
PDLGD
14
市场风险量化
利率风险、汇率风险、流动性风险的绿色敏感性分析。
敏感性绿色
15
操作风险量化
绿色项目审核流程风险、数据质量风险、合规风险建模。
操作风险合规
16
流动性风险量化
绿色资产的流动性溢价测算、交易成本模型、赎回压力测试。
流动性溢价
17
合规与监管量化
绿色标准符合度评分、监管资本计量（绿色权重法）、信息披露量化。
监管资本
18
税收优惠量化
税收抵扣的现值计算、绿色税收优惠对产品收益率的影响分析。
税收现值
19
第三方认证量化
认证成本效益分析、认证对产品溢价的影响、认证标准符合度评分卡。
认证评分卡
20
投资者行为量化
绿色偏好建模、ESG投资倾向的Logit/Probit模型、投资者分类。
行为Logit
21
生命周期评估(LCA)量化
碳排放因子数据库、产品碳足迹计算、环境效益货币化。
LCA碳足迹
22
绿色收入占比量化
绿色收入识别规则、收入分类映射、绿色收入占比对评级的影响。
收入评级
23
绿色资产占比量化
绿色资产定义与分类、资产绿色度评分、绿色资产占比阈值设计。
资产阈值
24
绿色项目筛选量化
项目绿色评分卡、多准则决策分析（AHP/TOPSIS）、项目组合优化。
AHPTOPSIS
25
绿色效益量化
碳减排量测算、能源节约量测算、污染物减排量测算与货币化。
碳减排货币化
26
绿色RAROC
绿色RAROC模型构建、绿色资本分配、绩效评估。
RAROC资本
27
Green VaR
绿色VaR定义、绿色因子冲击模拟、压力损失分布。
Green VaR压力
28
绿色压力测试
气候情景设计（NGFS情景）、物理风险与转型风险传导模型、资本充足率影响。
NGFS转型风险
29
绿色对冲策略
碳风险对冲、绿色beta对冲、绿色衍生品组合构建与优化。
对冲Beta
30
结构化设计综合案例
从需求分析、结构设计、量化定价到风险管理的全流程实战。
全流程实战