01
课程导论与市场认知
碳排放权期货市场概述 · 全球主要碳交易所 · 碳期货套利基本概念与类型
导论市场
02
量化交易基础回顾
Python金融数据处理库(Pandas/NumPy) · 时间序列分析 · 统计套利理论
Python统计
03
数据获取与清洗
碳期货历史数据来源(ICE/EEX) · API接口调用 · 数据清洗与预处理实战
数据API
04
套利策略原理(一)：跨期套利
价差回归模型 · 持仓成本模型 · 日历价差策略逻辑
跨期价差
05
套利策略原理(二)：跨市场套利
不同交易所价差分析 · 汇率与流动性影响 · 套利窗口识别
跨市场汇率
06
套利策略原理(三)：跨品种套利
碳期货与能源期货(天然气/煤炭)相关性 · 对冲比率计算
跨品种相关性
07
协整检验与配对交易
Johansen检验 · Engle-Granger两步法 · 构建配对交易信号
协整配对
08
价差建模与预测
ARIMA模型 · GARCH模型 · 机器学习回归(随机森林/XGBoost)
预测ML
09
信号生成与交易逻辑
Z-score阈值设定 · 布林带策略 · 动态阈值调整方法
信号布林带
10
风险管理模块(一)
Value at Risk (VaR)计算 · 最大回撤控制 · 杠杆与仓位管理
VaR仓位
11
风险管理模块(二)
压力测试 · 情景分析 · 极端行情熔断机制模拟
压力测试熔断
12
回测系统搭建(一)
事件驱动回测框架 · 滑点与手续费模拟 · 绩效指标(夏普/卡玛)
回测绩效
13
回测系统搭建(二)
多策略并行回测 · 参数优化与过拟合防范 · Walk-Forward分析
优化过拟合
14
实盘交易接口对接
CTP/易盛接口简介 · FIX协议对接碳交易所 · 订单管理与路由
接口FIX
15
数据库设计
时序数据库(InfluxDB/QuestDB) · 数据表结构 · 归档与备份策略
时序库架构
16
系统架构设计
微服务 vs 单体 · 消息队列(RabbitMQ/Kafka) · 高可用设计
架构MQ
17
核心引擎开发(一)
市场数据订阅与处理 · Tick级K线合成 · 实时价差计算引擎
引擎Tick
18
核心引擎开发(二)
策略调度器 · 信号执行器 · 订单状态机管理
调度状态机
19
监控与告警系统
实时仪表盘(Grafana) · 异常交易监控 · 钉钉/企微机器人告警
监控告警
20
日志与审计系统
结构化日志(ELK Stack) · 交易流水审计 · 合规性检查
日志审计
21
策略绩效归因
Brinson归因分析 · 交易成本分析 · 胜率与盈亏比深度剖析
归因绩效
22
资金曲线管理
净值曲线平滑技术 · 收益分布分析 · 资金使用效率优化
资金曲线平滑
23
机器学习进阶(一)
LSTM预测价差序列 · 特征工程(技术指标/宏观) · 模型部署与推理
LSTM特征工程
24
机器学习进阶(二)
强化学习(PPO/SAC)仓位管理 · 环境构建与训练
强化学习PPO
25
高频套利策略
订单簿不平衡策略 · 微观结构套利 · FPGA加速简介
高频微观结构
26
期权与结构化产品
碳期权定价(B-S模型) · 含权套利策略 · 结构化票据设计
期权结构化
27
监管与合规
欧盟MRV规则 · 中国碳市场交易规则 · 反洗钱(AML)与KYC
监管合规
28
系统性能优化
Cython加速 · 多进程/多线程架构 · 内存数据库(Redis)应用
性能Redis
29
项目实战(一)：跨期套利系统
需求分析 · 模块划分 · 编码实现
实战跨期
30
项目实战(二)：系统联调与总结
系统联调 · 模拟交易运行 · 绩效报告生成与总结
联调总结