01
碳市场基础
全球碳市场发展历程 · 中国碳市场现状 · 碳配额与CCER概念
入门宏观
02
碳期货基础
期货合约要素 · 碳期货合约规格 · 碳期货定价原理
期货定价
03
价差交易原理
价差定义 · 跨期/跨品种/跨市场 · 价差交易优势
核心套利
04
数据获取与处理
Python环境搭建 · 数据接口(Wind/聚宽) · 数据清洗与对齐
工具Python
05
统计套利基础
平稳性检验(ADF) · 协整检验 · 相关性分析
统计建模
06
价差计算与可视化
价差序列计算 · 移动平均与标准差 · 价差走势图绘制
可视化分析
07
交易信号生成
Z-score阈值设定 · 开平仓信号逻辑 · 信号过滤与去噪
信号策略
08
回测框架搭建
回测引擎设计 · 手续费与滑点模拟 · 资金管理模块
回测系统
09
策略参数优化
参数扫描 · 过拟合防范 · 稳健性检验
优化风险
10
风险管理
最大回撤控制 · VaR计算 · 仓位动态调整
风控核心
11
实盘交易接口
CTP接口对接 · 订单管理 · 交易日志
接口实战
12
策略绩效评估
夏普比率 · 卡玛比率 · 收益回撤比
评价指标
13
跨期套利实战
近远月合约价差分析 · 持仓成本模型 · 交割月效应
跨期实战
14
跨品种套利
碳配额与CCER价差 · 碳配额与电力期货联动
跨品种联动
15
跨市场套利
全国碳市场与地方试点价差 · 国际碳市场联动
跨市场全球
16
机器学习辅助
LSTM价差预测 · 随机森林信号分类 · 特征工程
AI预测
17
高频价差交易
Tick级数据 · 订单簿分析 · 做市商策略
高频微观
18
事件驱动策略
政策发布影响 · 履约期效应 · 拍卖公告
事件驱动
19
组合策略构建
多策略组合 · 资金分配 · 相关性矩阵
组合配置
20
策略监控与预警
实时监控面板 · 异常报警 · 自动止损
监控运维
21
合规与监管
碳交易法规 · 内幕交易防范 · 信息披露要求
合规法律
22
碳金融衍生品
碳期权 · 碳远期 · 碳掉期
衍生品创新
23
国际经验借鉴
EU ETS价差交易策略 · 韩国碳市场案例
国际案例
24
量化平台实践
米筐/聚宽平台策略实现 · 云端回测
平台云
25
策略报告撰写
绩效报告模板 · 归因分析 · 改进建议
报告分析
26
资金曲线管理
净值曲线绘制 · 回撤分析 · 复利计算
资金曲线
27
市场微观结构
买卖价差 · 市场深度 · 流动性指标
微观流动性
28
算法交易执行
TWAP/VWAP算法 · 冰山订单 · 拆单策略
算法执行
29
压力测试
极端行情模拟 · 黑天鹅事件应对 · 压力情景设计
压力风控
30
职业发展路径
碳交易员技能树 · 量化研究员成长 · 行业资源获取
职业成长