01
绿色金融与量化投资概述
ESG投资理念的兴起 · 绿色指数定义与编制 · 量化投资基本概念 · 增强型策略核心逻辑
ESG入门
02
绿色指数编制原理
MSCI ESG Leaders · 中证ESG指数 · 数据来源与评分体系 · 权重计算方法
指数方法论
03
量化投资基础
因子投资理论 · Alpha与Beta分离 · Fama-French三因子/五因子模型
因子多因子
04
增强型策略设计
被动vs主动 · 跟踪误差与超额收益 · 信息比率(IR)概念
策略IR
05
数据获取与清洗
Tushare/Wind/Yahoo Finance · ESG数据整合 · 缺失值处理与异常检测
数据API
06
因子构建与检验
PE/PB估值因子 · ROE质量因子 · 碳排放绿色因子 · IC/IR分析
因子IC
07
因子合成与权重优化
等权/ICIR加权 · PCA降维 · 因子共线性处理
合成PCA
08
组合优化模型
均值-方差(MVO) · 风险预算 · Black-Litterman · 绿色约束优化
优化MVO
09
约束条件处理
行业/市值中性化 · 换手率约束 · 权重上下限 · ESG最低阈值
约束中性化
10
回测框架搭建
事件驱动vs向量化 · 滑点与交易成本 · 基准选择(沪深300/中证500)
回测引擎
11
绩效评价指标
年化收益/波动率 · 夏普比率 · 最大回撤 · 跟踪误差 · 信息比率 · Calmar
绩效夏普
12
归因分析
Brinson归因(配置/选股) · Fama-MacBeth回归 · 风格暴露分析
归因Brinson
13
风险控制模块
VaR/CVaR · 压力测试 · 情景分析 · 尾部风险对冲
风控VaR
14
机器学习在绿色量化中的应用
随机森林选股 · XGBoost因子预测 · LSTM时间序列 · 过拟合防范
MLXGBoost
15
自然语言处理(NLP)与ESG
新闻情感分析 · ESG报告文本挖掘 · 争议事件监测 · 舆情因子
NLP情感
16
另类数据应用
卫星图像(碳排放) · 供应链数据 · 绿色技术专利 · 社交媒体情绪
另类数据卫星
17
动态调仓策略
定期vs事件驱动 · 调仓成本优化 · 自适应调仓频率
调仓动态
18
交易执行算法
VWAP/TWAP · 冰山订单 · 最优执行滑点 · 暗池交易
算法执行
19
绿色债券与固定收益量化
绿色债券定价 · 绿色信用利差 · ESG固收组合构建
固收绿色债券
20
碳交易与碳金融
EU ETS/中国碳市场 · 碳期货定价 · 碳资产量化策略
碳期货
21
气候风险建模
物理风险(洪水/飓风) · 转型风险(政策/技术) · NGFS情景分析
气候NGFS
22
绿色因子生命周期管理
因子衰减监测 · 因子拥挤度 · 因子择时策略
因子生命周期
23
多资产绿色配置
股债商混合绿色组合 · 风险平价绿色版 · ESG目标日期基金
配置多资产
24
监管与合规
SFDR · 欧盟分类法 · 中国绿色金融标准 · 反漂绿
监管合规
25
系统架构设计
数据层(数据库) · 计算层(分布式) · 策略层(回测) · 执行层(交易接口)
架构系统
26
实盘部署与监控
Docker容器化 · CI/CD · 实时监控仪表盘 · 异常报警
部署DevOps
27
绩效归因报告自动化
Python生成PDF · 可视化图表(净值/风险热力图) · 邮件自动发送
报告自动化
28
案例研究
公募基金绿色增强策略 · PRI签署机构拆解 · 国内ESG ETF分析
案例实战
29
前沿趋势
AI生成ESG评级 · 区块链碳足迹 · 量子计算优化 · 生物多样性金融
前沿AI
30
课程总结与职业发展
量化研究员技能树 · CFA ESG证书 · 绿色金融职业 · 开源贡献
职业证书