01
Alpha信号概述
什么是Alpha信号 · 量化交易作用 · 统计套利/动量/反转分类
概念分类
02
交易记录数据结构
时间/价格/成交量/方向 · 清洗预处理 · 时间序列对齐
清洗字段
03
基础统计特征
均值/方差/偏度/峰度 · 滚动窗口统计量
统计滚动
04
价格模式识别
OHLC关系 · K线形态量化表达
K线形态
05
成交量分析
成交量确认趋势 · 异常检测 · VWAP
量价VWAP
06
时间序列分解
趋势/季节/残差 · STL分解
分解STL
07
动量因子构建
简单动量 · 指数加权 · 衰减模型
动量因子
08
反转因子构建
均值回归 · 布林带 · RSI极端值
反转RSI
09
波动率因子
历史/已实现波动率 · 波动率锥 · 聚类效应
波动率锥
10
相关性分析
皮尔逊/斯皮尔曼 · 滚动相关性矩阵
相关系数矩阵
11
协整关系
配对交易 · Engle-Granger · Johansen检验
协整配对
12
订单流分析
买卖压力 · 订单簿不平衡 · Tick级特征
订单流微观
13
微观结构特征
买卖价差 · 市场深度 · 交易频率
微观深度
14
事件驱动信号
财报效应 · 新闻情绪 · 公告异常收益
事件情绪
15
日历效应
周内/月份/假日 · 开盘/收盘效应
日历季节
16
跨资产信号
期货现货价差 · ETF套利 · 跨市场联动
跨资产套利
17
因子组合方法
等权/IC加权 · 风险平价 · 因子择时
组合加权
18
信号回测框架
回测引擎 · 避免未来函数 · 成本模拟
回测引擎
19
过拟合检测
样本内外测试 · 交叉验证 · 夏普衰减
过拟合验证
20
信号评价指标
夏普/最大回撤/信息比率 · 胜率盈亏比
评价指标
21
机器学习基础
特征工程 · 标签构建 · 数据集划分
ML特征
22
线性模型
线性回归 · 逻辑回归 · 岭回归与Lasso
线性回归
23
树模型
决策树 · 随机森林 · XGBoost/LightGBM
树集成
24
神经网络
MLP · LSTM序列预测 · 注意力机制
NNLSTM
25
无监督学习
聚类市场状态 · PCA降维 · 异常检测
聚类降维
26
强化学习
DQN交易智能体 · 策略梯度 · 环境建模
RLDQN
27
信号融合
多信号加权 · 贝叶斯更新 · 集成学习
融合集成
28
实盘部署
信号流水线 · 延迟优化 · API对接
部署实盘
29
风险管理
VaR · 回撤控制 · 杠杆管理 · 尾部对冲
风控VaR
30
课程总结与展望
Alpha衰减 · 策略迭代 · 未来方向 · 资源推荐
总结展望