DeFi量化必备工具与平台速查

📚 共计 30 章节

DeFi量化入门

什么是DeFi量化交易 · 与传统金融区别 · 核心优势与挑战

链上数据基础设施

Infura/Alchemy/QuickNode · RPC调用 · Web3.py/ethers.js

DEX数据抓取

Uniswap V2/V3子图 · PancakeSwap · SushiSwap · 1inch聚合器

链上数据分析平台

Dune Analytics · Flipside Crypto · Nansen & Glassnode

DeFi协议交互

ABI编码/解码 · ERC20操作 · 流动性池交互 · 闪电贷调用

价格与预言机

Chainlink喂价 · TWAP计算 · Uniswap V3 Oracle · 滑点/冲击成本

预言机价格

交易执行策略

限价单/市价单 · 0x API/ParaSwap · MEV保护 · Gas优化

套利策略基础

三角套利 · 跨DEX套利 · 闪电贷套利 · 机器人架构

套利机器人

Uniswap V3集中流动性 · Gamma策略 · 主动做市 · 无常损失

借贷协议量化

Aave/Compound利率 · 借贷套利 · 清算监控 · 闪电贷清算

收益聚合器

Yearn策略 · Convex/Curve War · 自动复投 · 收益比较

聚合器收益

链上监控系统

Mempool监听 · Pending交易 · Sandwich检测 · 大额监控

量化回测框架

历史数据获取 · Backtrader/VectorBT · DeFi回测 · 评估指标

无常损失 · 合约风险 · 流动性/市场风险 · 仓位管理

Ethereum/BSC/Polygon/Arbitrum/Optimism · 跨链桥 · 多链套利

衍生品协议

GMX/dYdX永续 · Opyn/Hegic期权 · 资金费率套利 · 波动率

衍生品永续

链上数据分析进阶

钱包标签 · 聪明钱追踪 · 实体识别 · 数据可视化

地址聚类鲸鱼

自动化交易系统

Cron/定时任务 · Docker部署 · Telegram/Discord告警 · 日志

自动化运维

Gas策略优化

EIP-1559 · Gas预测 · Bundle/Flashbots · MEV-Boost

地板价监控 · 蓝筹流动性 · NFT借贷 · 碎片化/指数

稳定币量化

脱锚监控 · Curve稳定币池套利 · UST复盘 · 利率套利

稳定币套利

跨链桥量化

跨链桥监控 · 套利机会 · 安全评估 · LayerZero/Stargate

链上数据存储

IPFS/Arweave · The Graph索引 · 自定义子图 · 数据仓库

量化策略优化

机器学习应用 · 特征工程 · 参数优化 · 过拟合避免

合规与安全

合规要求 · KYC/AML · 私钥管理 · 多签/硬件钱包

DeFi量化社区

GitHub项目 · Discord/Telegram群 · 博客/媒体 · 学术论文

实战项目一：DEX套利机器人

从设计到部署 · 完整套利机器人构建

实战项目二：链上清算监控

清算监控与执行系统 · 链上清算机器人

实战项目三：Uniswap V3主动做市

主动做市策略 · 集中流动性再平衡

DeFi量化未来趋势

Layer2量化 · Intent-centric · 全链游戏 · AI Agent