DeFi量化思维培养与策略框架

📚 共计 30 章节

DeFi量化入门

什么是DeFi量化交易、与传统金融区别、核心优势与挑战

链上数据基础

区块链浏览器、交易哈希、区块结构、Gas费与MEV

DEX机制深度解析

AMM自动做市、恒定乘积、滑点与无常损失、流动性池

借贷协议量化逻辑

Compound/Aave利率模型、APY计算、清算与风险参数

链上数据获取

The Graph、Dune Analytics、Etherscan API、Web3.py

Python量化环境搭建

Anaconda/Jupyter、Web3.py/ethers.js、DeFi SDK

DeFi协议交互实战

调用Uniswap V3合约、读取池状态、模拟交易

套利策略基础

闪电贷、三明治攻击、跨DEX套利、机器人架构

套利闪电贷

统计套利策略

协整与配对交易、DeFi统计套利、回测框架、绩效指标

趋势跟踪策略

链上资金流、聪明钱追踪、巨鲸监控、价格关联

做市策略设计

Uniswap V3集中流动性、区间选择、IL对冲

Yield Farming策略

流动性挖矿收益、代币激励、复投、无常损失权衡

跨链套利策略

跨链桥机制、价差监控、交易执行、Gas优化

MEV策略进阶

MEV-Boost/PBS、排序器博弈、Bundle构建、私有池

风险管理框架

智能合约/预言机风险、VaR/CVaR、压力测试

资金管理策略

凯利公式、仓位管理、止损止盈、资金费率套利

回测系统搭建

Pandas、Backtrader适配DeFi、事件驱动、过拟合防范

实盘交易系统

机器人架构、交易队列、Gas预测、失败处理

链上监控系统

实时监听、Mempool、警报系统、Telegram通知

数据存储与处理

TimescaleDB、ClickHouse、数据清洗、特征工程

机器学习在DeFi中的应用

价格预测、异常检测、聚类识别套利机会

NLP与链上分析

社群情绪、治理提案挖掘、新闻事件驱动

DeFi衍生品量化

永续资金费率、期权波动率、合成资产套利

衍生品期权

LSD与Restaking策略

流动性质押衍生品、LST/LRT套利、EigenLayer

RWA与稳定币策略

RWA代币化、稳定币脱钩套利、Curve稳定币池

治理与投票策略

DAO投票、提案套利、投票权租赁、治理攻击防御

量化策略组合优化

多策略组合、相关性、夏普比率、动态权重

DeFi量化合规与安全

监管框架、KYC/AML、私钥管理、多签与保险

实战项目：套利机器人

从数据采集到交易执行、性能优化与运维

实战机器人

未来趋势与进阶

Intent-centric、账户抽象、全链游戏、AI Agent