01
市场基础认知
电力现货市场的基本概念、日前市场与实时市场的区别、市场参与主体介绍。
概念入门
02
报价策略核心
节点边际电价(LMP)原理、报价曲线设计、风险中性报价策略。
LMP策略
03
日前市场交易
日前市场出清机制、报量报价流程、日前价格预测方法。
出清预测
04
实时市场交易
实时市场平衡机制、5分钟出清逻辑、实时价格波动特征。
平衡高频
05
机组组合优化
机组启停决策、最小出力约束处理、爬坡约束建模。
优化爬坡
06
新能源交易技巧
风电/光伏出力预测、新能源报价策略、偏差考核应对。
新能源偏差
07
储能交易策略
充放电时机选择、容量市场参与、辅助服务组合。
储能辅助服务
08
负荷侧响应
需求响应机制、可中断负荷报价、用户侧储能参与。
需求响应用户侧
09
风险管理
价格风险对冲、量价组合策略、金融输电权(FTR)应用。
对冲FTR
10
数据分析实战
Python数据获取、价格序列分析、机器学习预测模型。
PythonML
11
交易系统操作
电力交易平台功能、申报界面操作、成交查询与分析。
平台实操
12
结算规则解析
日前结算、实时结算、不平衡资金分摊、考核费用计算。
结算考核
13
辅助服务市场
调频市场、备用市场、调峰市场、黑启动服务。
调频备用
14
跨省跨区交易
省间交易机制、输电权分配、跨区送电报价。
省间输电权
15
容量市场机制
容量补偿、容量拍卖、稀缺定价机制。
容量稀缺
16
金融输电权(FTR)
FTR类型、拍卖流程、对冲策略。
FTR拍卖
17
虚拟交易(Virtual Bidding)
虚拟报价原理、套利策略、风险控制。
虚拟套利
18
市场力监测
市场力评估指标、报价行为分析、合规要求。
合规监测
19
交易心理学
交易心理偏差、决策模型、纪律性训练。
心理纪律
20
算法交易基础
量化策略设计、回测框架、实盘部署。
量化回测
21
日前价格预测
时间序列模型、特征工程、模型评估。
时序特征
22
实时价格预测
高频数据特征、实时预测模型、自适应更新。
高频自适应
23
组合优化策略
多市场联合优化、混合整数规划、动态规划应用。
MIP动态规划
24
机器学习应用
随机森林预测、LSTM时序预测、强化学习报价。
随机森林LSTM
25
交易复盘方法
绩效归因、策略评估、改进方向。
复盘归因
26
监管政策解读
最新政策动态、市场规则变化、合规要点。
政策合规
27
国际经验借鉴
PJM市场模式、北欧市场经验、澳大利亚市场特点。
PJM北欧
28
交易团队建设
团队角色分工、决策流程、绩效考核。
团队绩效
29
应急处理
极端天气应对、系统故障处理、异常报价处置。
应急异常
30
未来趋势
新型电力系统、碳电耦合、AI交易展望。
碳电AI