📘 多因子模型 从原理到落地部署

📚 30章 · 完整目录
01 量化投资概述
  • 什么是量化投资
  • 优势与挑战
  • 多因子地位
02 因子投资哲学
  • 有效市场假说
  • 行为金融学
  • 因子溢价来源
03 多因子模型理论基础
  • CAPM
  • Fama三因子
  • Carhart四因子
  • Fama五因子
04 因子分类体系
  • 风格因子
  • 宏观因子
  • 另类因子
  • 经济/统计分类
05 数据获取与清洗
  • 金融数据源
  • pandas基础
  • 缺失值
  • 异常值
  • 对齐与频率
06 单因子构建与测试
  • 构建原则
  • 因子值计算
  • 分组回测
  • IC/IR
  • t检验
07 因子IC分析
  • IC定义
  • Rank IC
  • 统计检验
  • 衰减分析
  • 中性化
08 因子分组回测
  • 等分/分位数
  • 多空组合
  • 收益曲线
  • 绩效指标
09 因子相关性分析
  • Pearson/Spearman
  • 多重共线性
  • 聚类筛选
10 因子合成与降维
  • 等权合成
  • ICIR加权
  • PCA
  • 逐步回归
11 因子择时
  • 宏观状态
  • 因子动量
  • 拥挤度
  • 环境配置
12 行业与市值中性化
  • 必要性
  • 回归中性化
  • 分层中性化
  • 检验
13 多因子模型构建
  • 线性加权
  • 打分法
  • 回归法
  • 随机森林/XGBoost
14 模型训练与验证
  • 时序交叉验证
  • 滚动窗口
  • 样本外测试
  • 过拟合检测
15 组合优化基础
  • 均值-方差
  • 风险预算
  • Black-Litterman
  • 约束处理
16 风险模型
  • Barra模型
  • 结构化风险
  • 因子协方差
  • 特异风险
17 交易成本模型
  • 固定成本
  • 滑点
  • 市场冲击
  • 对因子收益影响
18 绩效归因
  • Brinson归因
  • 因子归因
  • 风格暴露
  • 收益分解
19 回测系统搭建
  • 事件驱动
  • 向量化回测
  • 前视偏差
  • 幸存者偏差
20 因子数据库设计
  • 存储结构
  • 计算流水线
  • 版本管理
  • 质量监控
21 因子挖掘方法论
  • 金融逻辑挖掘
  • 机器学习挖掘
  • 遗传规划
22 高频因子与日内因子
  • 高频数据特征
  • Tick级因子
  • 日内反转
  • 成交量分布
23 另类数据因子
  • 舆情因子
  • 新闻情绪
  • 卫星图像
  • 供应链数据
24 因子生命周期管理
  • 因子衰减
  • 因子失效
  • 因子再生
  • 动态调整
25 策略信号生成
  • 阈值设定
  • 信号平滑
  • 置信度评估
  • 多信号融合
26 实盘交易系统架构
  • 策略服务器
  • 交易执行引擎
  • 风控模块
  • 监控告警
27 API接口开发
  • RESTful API
  • WebSocket
  • gRPC
28 系统部署与运维
  • Docker
  • Kubernetes
  • CI/CD
  • 日志监控
29 合规与风控
  • 交易限额
  • 杠杆控制
  • 敞口管理
  • 压力测试
  • 监管合规
30 课程总结与展望
  • 多因子趋势
  • AI+量化
  • 全链路思考