📘 套利交易算法系统化设计
🎯 30章 · 从入门到实战
01
套利交易基础
套利定义
核心逻辑
与投机区别
优势与风险
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02
套利交易类型
跨期套利
跨品种
跨市场
期现套利
统计套利
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03
市场微观结构
订单簿深度
买卖价差
交易成本
滑点冲击
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04
数据获取与清洗
金融数据源
清洗对齐
缺失值
时间戳标准化
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05
协整理论与配对交易
协整概念
ADF检验
配对选择
OLS回归
残差分析
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06
价差模型构建
价差计算
均值回归
Z-score
布林带
阈值设定
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07
统计套利策略设计
多品种配对
PCA
卡尔曼滤波
机器学习选对
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08
信号生成与交易逻辑
入场信号
出场信号
止损止盈
仓位管理
信号过滤
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09
回测系统搭建
回测框架
历史回放
成本模拟
滑点模拟
绩效指标
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10
风险控制体系
市场/流动性风险
模型风险
操作风险
黑天鹅
压力测试
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11
实盘交易系统架构
低延迟架构
事件驱动
消息队列
时序数据库
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12
订单管理模块
订单类型
订单路由
状态机
成交对账
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13
资金管理模块
资金分配
动态杠杆
盈亏核算
资金曲线
保证金
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14
实时监控与告警
监控指标
日志管理
异常检测
告警通知
Dashboard
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15
套利策略优化
网格/遗传算法
过拟合检测
样本外测试
稳健性检验
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16
高频套利策略
做市商
订单簿不平衡
延迟套利
闪电崩盘
Tick级
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17
加密货币套利
交易所价差
三角套利
DeFi套利
Gas费优化
跨链
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18
期货与期权套利
期现套利
跨期实战
期权平价
波动率套利
希腊字母
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19
外汇套利
三角套利
息差套利
套息交易
汇率预测
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20
ETF套利
折溢价套利
一二级市场
成分股套利
ETF期权
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21
算法交易执行
TWAP/VWAP
POV
Iceberg
执行成本
算法选择
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22
机器学习在套利中的应用
特征工程
分类预测
强化学习
LSTM预测
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23
套利策略的容量分析
市场容量
策略容量限制
资金曲线
多策略并行
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24
合规与监管
各国监管
交易报告
市场操纵防范
合规风控
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25
套利交易系统测试
单元测试
集成测试
压力测试
模拟交易
灰度发布
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26
系统部署与运维
云服务器
Docker
CI/CD
日志收集
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27
绩效归因分析
收益分解
风险归因
因子模型
策略贡献
业绩基准
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28
套利交易心理学
交易纪律
情绪管理
决策偏差
复盘方法论
持续学习
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29
前沿套利技术
量子计算
区块链套利
AI生成策略
高频FPGA
分布式系统
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30
综合实战项目
从零搭建系统
数据/策略
回测/实盘
全流程监控
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