套利类型概览
跨市场跨品种跨期统计套利三角/ETF
数据获取与处理
API对接WebSocket历史存储清洗对齐
Python量化环境搭建
AnacondaJupyterpandas/numpyccxt/backtrader
Pandas金融数据分析
DataFrame时间序列重采样滚动窗口
价差计算与可视化
价差序列ADF检验均值回归Matplotlib/Plotly
跨市场套利实战
BTC价差监控延迟&手续费机会识别订单路由
统计套利基础
配对交易协整vs相关OLS回归残差信号
配对交易实战
股票对筛选协整代码Z-score开平仓
ETF套利实战
净值vs市价申赎机制瞬时/延时做市商
套利策略回测框架
Backtrader自定义策略手续费滑点夏普/回撤
回测陷阱与优化
前视偏差幸存者偏差过拟合样本外/蒙特卡洛
风险管理基础
风险敞口杠杆保证金最大回撤VaR/CVaR
资金管理策略
凯利公式固定比例波动率调整多策略分配
订单执行算法
TWAP/VWAPIceberg限价vs市价订单拆分
延迟与滑点控制
网络优化Co-locationFPGA滑点预测
实时监控系统
Grafana+Prometheus信号推送日志告警
数据库设计
MySQL/PostgreSQLInfluxDBRedis缓存备份
API接口设计
RESTful (Flask/FastAPI)WebSocket鉴权限流文档
策略部署与运维
DockerLinux配置CrontabSupervisor
高频套利基础
HFT vs 普通FPGA/NIC低延迟网络Tick级
机器学习在套利中的应用
特征工程分类预测强化学习做市过拟合防范
加密货币套利专题
DEX套利闪电贷Gas优化MEV/三明治
商品期货套利专题
跨品种(豆粕豆油)期现套利交割月效应仓储费
套利系统实战项目
完整机器人需求/模块代码实现实盘优化