4. 数据准确性校验：价格合理性检查、成交量校验、买卖盘平衡校验

行情数据里，我最怕什么？不是延迟，不是丢包，而是数据错了你还不知道。价格多一个小数点，成交量多一个零，买卖盘不平衡——这些错误一旦进入策略，轻则亏手续费，重则直接爆仓。

今天我们就来聊聊数据准确性校验。说白了，就是给行情数据做「体检」。我做了这么多年量化，总结下来，核心就三块：价格合理性、成交量校验、买卖盘平衡。

4.1 价格合理性检查

价格是交易的生命线。价格错了，后面全白搭。我个人习惯，先做三件事：

4.1.1 涨跌停检查

A股有±10%的涨跌停限制，科创板是±20%，期货每个品种还不一样。你想想看，如果某只股票突然报了个涨停价以上的买单，那肯定是脏数据。

def check_price_limit(price, prev_close, limit_ratio=0.1):
    lower = prev_close * (1 - limit_ratio)
    upper = prev_close * (1 + limit_ratio)
    if price < lower or price > upper:
        return False  # 价格超出涨跌停范围
    return True

嗯，这里要注意：期货的涨跌停比例是动态的，有些品种在临近交割月会调整。我遇到过一回，某期货合约的涨跌停比例从5%突然调到7%，我的校验逻辑没跟上，结果把正常数据当异常给过滤了。那叫一个尴尬。

4.1.2 最小变动单位检查

每个品种都有最小变动单位。A股是0.01元，螺纹钢期货是1元，黄金期货是0.02元。如果价格不能被最小变动单位整除，那数据肯定有问题。

def check_tick_size(price, tick_size):
    # 注意浮点数精度问题
    remainder = round(price / tick_size, 10) % 1
    return abs(remainder) < 1e-9 or abs(remainder - 1) < 1e-9

4.2 成交量校验

成交量校验，说白了就是看数据合不合理。我一般从两个维度下手：

4.2.1 非负性检查

这个最简单，但也最容易忽略。成交量、成交金额、持仓量，都必须是 ≥ 0 的。出现负数？直接扔掉。

4.2.2 单调性检查

成交量是累计值，所以每一笔的成交量必须 ≥ 上一笔。如果出现成交量减少，那肯定是数据回退或者乱序了。

def check_volume_monotonic(current_vol, prev_vol):
    if current_vol < prev_vol:
        return False  # 成交量回退，异常
    return True

4.3 买卖盘平衡校验

买卖盘平衡，是很多人容易忽略的点。我刚开始做量化时也吃过亏——买卖盘数据不平衡，导致我的订单簿重建全乱了。

4.3.1 买卖盘档位一致性

买一到买五的价格必须递增，卖一到卖五的价格也必须递增。如果买一的价格比买二还高，那数据肯定有问题。

4.3.2 买卖盘价格交叉检查

买一的价格必须 ≤ 卖一的价格。如果买一 ≥ 卖一，那就意味着买卖盘交叉了——这在正常行情里是不允许的。

def check_order_book(bids, asks):
    # bids: [(price, volume), ...] 按价格降序排列
    # asks: [(price, volume), ...] 按价格升序排列
    
    # 检查买盘是否递增
    for i in range(len(bids) - 1):
        if bids[i][0] >= bids[i+1][0]:
            return False
    
    # 检查卖盘是否递增
    for i in range(len(asks) - 1):
        if asks[i][0] >= asks[i+1][0]:
            return False
    
    # 检查买卖盘是否交叉
    if bids[-1][0] >= asks[0][0]:
        return False
    
    return True

4.3.3 买卖盘总量平衡

这个不是强制的，但我建议做。买盘总金额和卖盘总金额应该大致相当。如果买盘是卖盘的10倍，那要么是数据错了，要么是市场极端异常。

4.4 知识体系总览

下面这张图，是我自己总结的数据准确性校验框架。你可以把它当成一个检查清单，每次接入新数据源时，对着过一遍。

4.5 实战建议

最后，说几点我的实战心得：

• 校验要分层： 第一层做快速检查（涨跌停、非负性），第二层做深度检查（单调性、买卖盘平衡）。快速检查不过的直接丢弃，减少计算开销。
• 异常要分级： 价格超出涨跌停 → 直接丢弃；成交量回退 → 标记等待下一笔确认；买卖盘不平衡 → 报警人工介入。
• 别忘了日志： 每次校验失败，都要记录原始数据、校验规则、失败原因。我吃过一次亏，数据源出了问题，但没日志，排查了三天才找到根因。

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