01
做市引擎概述
什么是做市引擎 · 核心功能 · 在量化交易中的角色
概念入门
02
环境搭建与工具链
Python环境 · 虚拟环境 · 核心依赖库
Python工具
03
交易所API基础
REST vs WebSocket · API Key · HTTP客户端
API连接
04
订单簿数据结构
bids/asks · 价格-数量阶梯 · 增量与快照
数据核心
05
WebSocket实时数据流
建立连接 · 订阅频道 · 心跳与重连
实时网络
06
订单簿本地维护
增量更新 · 一致性校验 · 延迟处理
状态优化
07
做市策略核心逻辑
价差设定 · 报价深度 · 库存管理
策略核心
08
订单管理模块
创建/取消/查询 · 订单生命周期
订单执行
09
资金与仓位管理
余额查询 · 持仓 · 风险敞口
风控资金
10
策略参数配置
YAML设计 · 热加载 · 多策略管理
配置灵活
11
信号生成与报价计算
理论价格 · 双边报价 · 动态价差
信号计算
12
订单执行引擎
路由 · 优先级 · 部分成交 · 簿更新
执行撮合
13
风险控制模块
持仓限制 · 金额限制 · 自成交预防
风控安全
14
日志与监控系统
结构化日志 · 指标监控 · 告警
运维可观测
15
性能优化
异步IO · 内存池 · 减少锁 · Cython
高性能进阶
16
回测系统搭建
数据结构 · 模拟撮合 · 夏普/回撤
回测评估
17
模拟交易环境
测试网 · 模拟/实盘切换 · 数据校验
测试部署
18
实盘部署
VPS选型 · Supervisor · 环境变量
运维生产
19
多交易所支持
统一接口 · 适配器 · 订单簿合并
架构扩展
20
高级订单类型
冰山 · TWAP · Peg 订单
进阶算法
21
做市商激励计划
返佣机制 · 交易量统计 · 激励优化
激励收益
22
统计套利与做市结合
跨交易所价差 · 三角套利 · 融合
套利高级
23
机器学习在报价中应用
LSTM预测 · 动态参数调整
AI前沿
24
高频做市优化
DPDK · FPGA · 极低延迟架构
HFT硬件
25
合规与安全
API Key安全 · IP白名单 · 审计日志
安全合规
26
灾难恢复与高可用
主备切换 · 数据备份 · 故障演练
容灾高可用
27
性能基准测试
延迟 · 吞吐量 · 压力测试
测试指标
28
社区与开源做市引擎
Hummingbot · Gekko · 贡献代码
开源社区
29
实战案例：BTC-USDT机器人
从零搭建 · 运行调优全过程
实战BTC
30
未来趋势与总结
DeFi做市 · 跨链 · AI驱动 · 进阶路径
趋势总结