第三章 交易所API基础：REST与WebSocket的抉择

做市引擎要跟交易所打交道，第一步就是搞懂API。说实话，我见过不少新手一上来就闷头写代码，结果被限流、断连搞得焦头烂额。这一章，咱们把REST和WebSocket这两个基础概念掰扯清楚。

3.1 REST API vs WebSocket API

先问个问题：你下单的时候，是希望「发个请求等结果」，还是「跟交易所保持一条专线随时收发」？

这就是REST和WebSocket最本质的区别。

对比维度	REST API	WebSocket API
通信模式	请求-响应（一问一答）	全双工（随时推送）
连接方式	短连接，每次请求新建TCP	长连接，建立后保持
适用场景	下单、查询账户、获取历史数据	实时行情、订单簿更新、成交推送
延迟	较高（50-200ms）	极低（1-10ms）
频率限制	严格，通常每秒几次到几十次	宽松，数据主动推送

我个人习惯：做市引擎的核心逻辑——报价、撤单、再报价——全部走WebSocket。但查询账户余额、获取历史K线这些低频操作，用REST就够了。你想想看，如果每次查个余额都要开一条WebSocket长连接，那资源浪费太严重了。

3.2 获取交易所API Key

要调用交易所的API，你得先有一把「钥匙」——API Key。我在项目中遇到过有人把Key硬编码在代码里，结果代码传到GitHub上，几分钟内账户就被盗了。嗯，这里要注意。

获取流程大致如下：

1. 登录交易所官网，进入API管理页面
2. 创建API Key，通常需要设置权限（交易、查询、提币等）
3. 绑定IP白名单（强烈建议！）
4. 保存API Key和Secret Key

拿到Key之后，怎么用？以币安为例，每次请求需要签名：

import hashlib
import hmac
import time
import requests

API_KEY = 'your_api_key'
SECRET_KEY = 'your_secret_key'

def sign_request(params):
    query_string = '&'.join([f'{k}={v}' for k, v in sorted(params.items())])
    signature = hmac.new(
        SECRET_KEY.encode(),
        query_string.encode(),
        hashlib.sha256
    ).hexdigest()
    params['signature'] = signature
    return params

# 查询账户余额
params = {
    'timestamp': int(time.time() * 1000),
    'recvWindow': 5000
}
signed_params = sign_request(params)
headers = {'X-MBX-APIKEY': API_KEY}
resp = requests.get('https://api.binance.com/api/v3/account', 
                    headers=headers, params=signed_params)
print(resp.json())

这段代码里，timestamp和recvWindow是防重放攻击的关键。我建议recvWindow设成5000毫秒，太短容易超时，太长不安全。

3.3 构建基础的HTTP请求客户端

直接写requests.get()当然可以，但做市引擎里要处理成百上千次请求，必须封装一个健壮的客户端。

先看看我常用的基础框架：

import requests
from requests.adapters import HTTPAdapter
from urllib3.util.retry import Retry

class ExchangeClient:
    def __init__(self, api_key, secret_key, base_url):
        self.api_key = api_key
        self.secret_key = secret_key
        self.base_url = base_url
        
        # 配置重试策略
        retry_strategy = Retry(
            total=3,
            backoff_factor=1,
            status_forcelist=[429, 500, 502, 503, 504]
        )
        adapter = HTTPAdapter(max_retries=retry_strategy)
        self.session = requests.Session()
        self.session.mount('https://', adapter)
        self.session.mount('http://', adapter)
    
    def _sign(self, params):
        # 签名逻辑同上
        pass
    
    def request(self, method, endpoint, params=None):
        url = self.base_url + endpoint
        headers = {'X-MBX-APIKEY': self.api_key}
        
        if params is None:
            params = {}
        params['timestamp'] = int(time.time() * 1000)
        params = self._sign(params)
        
        try:
            resp = self.session.request(method, url, 
                                       headers=headers, 
                                       params=params,
                                       timeout=5)
            resp.raise_for_status()
            return resp.json()
        except requests.exceptions.RequestException as e:
            # 我曾经踩过坑：异常只打印不处理，导致订单状态丢失
            # 这里应该记录日志并触发告警
            print(f'请求失败: {e}')
            return None

# 使用示例
client = ExchangeClient(API_KEY, SECRET_KEY, 'https://api.binance.com')
balance = client.request('GET', '/api/v3/account')
print(balance)

3.4 核心知识体系

下面这张图，是我做培训时必画的。它把REST和WebSocket在整个做市引擎中的位置说清楚了：

说白了，这张图就一个意思：做市引擎核心根据业务需求，把请求分发给REST或WebSocket，再转发到不同的交易所。我刚开始做的时候，把所有请求都塞进WebSocket，结果连接数爆炸，被交易所封了IP。后来学乖了，该用REST就用REST。

3.5 实战建议

最后给几个实在的建议：

• 先测试再上线：所有交易所都提供测试网（Testnet），用测试Key先跑通流程。我曾经在正式环境调试，不小心下了个市价单，亏了500U。
• 频率控制：REST请求一定要加限流。我习惯用令牌桶算法，每秒最多5次请求，超过就排队。
• 日志记录：每次请求的URL、参数、响应、耗时，全部记下来。排查问题的时候，日志就是你的救命稻草。
• 异常处理：网络超时、签名错误、余额不足……每种异常都要有对应的处理逻辑。别问我怎么知道的，都是血泪教训。