01
Level2行情概述
什么是Level2行情 · Level2与Level1的区别 · 港股Level2数据的特点与价值
概念入门
02
数据源与接入方式
主流数据提供商（港交所、捷利、万得等）· API接入 · WebSocket实时流与RESTful快照
数据源API
03
数据结构解析
逐笔成交(Tick) · 盘口深度(Order Book) · 经纪商席位(Broker Queue) · 买卖挂单明细
数据结构Tick
04
逐笔成交分析
Tick字段含义 · 大单识别算法 · 资金流向计算 · 主力动向判断
分析资金流
05
盘口深度分析
十档行情解读 · 买卖盘口失衡度 · 价差与流动性评估 · 订单簿动态变化
盘口流动性
06
经纪商席位分析
席位代码映射 · 席位分类(外资/中资/本地) · 席位净买卖统计 · 主力席位追踪
席位主力
07
Level2指标计算
资金净流入/流出 · 大单占比 · 主动买/卖比率 · VWAP偏差
指标VWAP
08
实时数据处理
Python WebSocket客户端 · 数据清洗与校验 · 内存队列与缓存 · 断线重连
实时WebSocket
09
数据存储方案
时序数据库选型(InfluxDB/ClickHouse) · Parquet存储 · 压缩与分区策略
存储时序
10
回测系统基础
回测框架设计原则 · 事件驱动架构 · 滑点与手续费模拟 · 绩效评估指标
回测系统
11
因子工程入门
因子定义与分类 · 标准化与中性化 · 因子IC/IR分析 · 因子组合优化
因子量化
12
高频因子构建
基于Tick微观结构因子 · 订单簿流动性因子 · 席位资金流因子
高频因子
13
机器学习模型
特征选择与降维 · XGBoost/LightGBM · 过拟合检测 · 模型部署
MLXGBoost
14
实盘交易系统
交易信号生成 · 订单管理 · 风险控制 · 日志与监控
实盘系统
15
策略案例一：短线反转
基于逐笔成交的短线反转策略
策略反转
16
策略案例二：做市商策略
基于盘口深度的做市商策略
策略做市
17
策略案例三：跟庄策略
基于席位资金流的跟庄策略
策略跟庄
18
策略案例四：日内趋势
基于多因子融合的日内趋势策略
策略趋势
19
策略回测与优化
参数优化 · 过拟合检验 · 蒙特卡洛模拟 · 稳健性分析
回测优化
20
风险管理
最大回撤控制 · 杠杆管理 · 相关性风险 · 黑天鹅事件应对
风控杠杆
21
性能优化
Cython加速 · 多线程/多进程 · GPU加速 · 低延迟架构
性能低延迟
22
数据可视化
K线+Level2叠加 · 盘口深度热力图 · 资金流动态图 · 席位分布饼图
可视化图表
23
合规与监管
港股交易规则 · 信息披露要求 · 算法交易合规 · 数据使用许可
合规监管
24
进阶话题
暗池交易分析 · 算法交易拆单 · 市场微观结构理论 · 高频交易前沿
进阶暗池
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项目实战一：数据仓库
搭建个人Level2数据仓库
实战仓库
26
项目实战二：监控仪表盘
开发实时监控仪表盘
实战仪表盘
27
项目实战三：回测流水线
构建自动化回测流水线
实战流水线
28
项目实战四：交易机器人
部署实盘交易机器人
实战机器人
29
常见问题与调试
数据延迟排查 · API限流处理 · 策略失效诊断 · 系统故障恢复
调试FAQ
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职业发展
量化研究员技能树 · 面试准备 · 行业资源推荐 · 持续学习路径
职业成长