2、数据源获取：国内主流期货数据源介绍（CTP、飞马、易盛）

做量化交易，第一步就是搞定数据。没有数据，再牛的策略也是空中楼阁。

国内期货市场的数据源，说白了就那么几家。我这些年折腾下来，接触最多的就是CTP、飞马和易盛。这三家各有各的脾气，今天咱们就好好聊聊。

2.1 CTP（综合交易平台）—— 市场占有率最高

CTP是上海期货信息技术有限公司开发的。国内大部分期货公司都用它。我个人习惯把它叫做「行业标配」。

为什么这么说？你想想看，CTP的接口是开放的，文档也相对齐全。很多第三方交易软件，比如文华、交易开拓者，底层对接的都是CTP。

我在项目中遇到过一个问题：CTP的行情推送频率是500毫秒一次。也就是说，每秒钟最多推送2笔Tick数据。对于高频交易来说，这个频率其实有点低。但大多数CTA策略，这个频率完全够用。

2.2 飞马（Femas）—— 速度优先

飞马是盛立科技的产品。如果你做高频交易，飞马可能是更好的选择。

为什么？因为飞马的行情推送频率可以做到100毫秒一次。比CTP快了5倍。说白了，就是更「细腻」。

对比项	CTP	飞马
行情推送频率	500ms	100ms
交易延迟	约5ms	约1ms
支持的交易所	四大交易所	上期所、中金所为主
接口复杂度	中等	较高

飞马的接口设计更底层。你需要自己处理更多的细节，比如会话管理、心跳维护。我刚开始用飞马时，光心跳超时的问题就折腾了两天。后来发现是防火墙把UDP包给拦截了。

2.3 易盛（Esunny）—— 境外期货首选

易盛是郑州易盛信息技术有限公司的产品。它最大的特点是支持境外期货交易所。

如果你做内外盘套利，易盛几乎是唯一的选择。它支持CME、ICE、LME等境外交易所。我有个朋友做原油跨市场套利，用的就是易盛。

易盛的接口风格和CTP有点像。但有几个关键区别：

• 行情数据是压缩传输的，需要解压
• 交易指令支持更多类型（比如冰山订单）
• 账户体系更复杂（支持子账户）

2.4 数据订阅与行情接口对接

搞清楚了数据源，接下来就是怎么把数据「拿」到手。

行情接口对接，说白了就是三步：

1. 建立连接：登录行情服务器，验证身份
2. 订阅合约：告诉服务器你要哪些品种的数据
3. 接收数据：处理推送过来的Tick数据

下面是一个CTP行情订阅的简化示例：

// C++ 伪代码示例
// 1. 创建行情实例
CThostFtdcMdApi* pMdApi = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi();

// 2. 注册回调
pMdApi->RegisterSpi(new CMdSpi());

// 3. 连接前置机
pMdApi->RegisterFront("tcp://180.168.146.187:10010");
pMdApi->Init();

// 4. 登录（在OnFrontConnected回调中）
CThostFtdcReqUserLoginField loginReq;
strcpy(loginReq.BrokerID, "9999");
strcpy(loginReq.UserID, "your_user_id");
strcpy(loginReq.Password, "your_password");
pMdApi->ReqUserLogin(&loginReq, 0);

// 5. 订阅合约（在OnRspUserLogin回调中）
char* instruments[] = {"rb2401", "cu2401"};
pMdApi->SubscribeMarketData(instruments, 2);

这段代码看着简单，但实际跑起来坑不少。我遇到过最典型的问题：

• 登录超时：网络延迟导致登录请求没发出去
• 订阅失败：合约代码写错了（比如大小写问题）
• 数据断流：行情服务器重启，需要重新订阅

2.5 知识体系总览

下面这张图，把本章的核心逻辑串起来了。你可以把它当作一个「地图」，方便以后查阅。

这张图把数据源和对接流程的关系讲清楚了。你以后做数据清洗时，可以对照着这张图，看看自己卡在哪一步。