01
跨期套利基础
什么是跨期套利、价差原理、核心逻辑与盈利模式
价差核心逻辑
02
市场微观结构
订单簿、盘口深度、Tick级数据、逐笔成交与撮合机制
订单簿Tick
03
数据获取与清洗
高频数据源（CTP、Level-2）、数据对齐、去噪与缺失值处理
CTPLevel-2
04
价差计算与统计
价差序列构建、均值回归检验、平稳性（ADF）与协整检验
ADF协整
05
交易信号生成
布林带、Z-score、卡尔曼滤波动态价差、信号阈值设定
Z-score卡尔曼
06
订单类型与路由
限价单、市价单、冰山订单、最优价订单、订单路由逻辑
冰山订单路由
07
延迟与滑点控制
网络延迟、交易延迟、滑点模型、预期滑点计算
延迟滑点
08
仓位管理
初始仓位、动态调整、加减仓规则、最大回撤控制
仓位回撤
09
风险管理
VaR、最大回撤、夏普比率、杠杆控制、压力测试
VaR夏普
10
回测框架搭建
向量化回测与事件驱动回测、回测引擎设计
向量化事件驱动
11
回测评估指标
年化收益率、夏普比率、卡玛比率、胜率、盈亏比
卡玛胜率
12
过拟合与样本外测试
交叉验证、滚动窗口测试、蒙特卡洛模拟
交叉验证蒙特卡洛
13
实盘交易系统架构
低延迟架构、C++/Python混合编程、消息队列
低延迟消息队列
14
API对接与交易执行
CTP API、FIX协议、WebSocket、REST API
CTPFIX
15
账户与资金管理
多账户管理、资金划转、保证金监控、风控阈值
保证金风控
16
日志与监控
交易日志、实时监控面板、告警系统（邮件/微信/钉钉）
监控告警
17
策略参数优化
网格搜索、遗传算法、贝叶斯优化、参数敏感性分析
遗传算法贝叶斯
18
高频交易中的统计套利
配对交易、统计套利与跨期套利的结合
配对交易统计套利
19
机器学习在价差预测中的应用
LSTM、XGBoost、特征工程、预测信号
LSTMXGBoost
20
高频交易中的市场冲击
冲击成本模型、最优执行算法（TWAP/VWAP）
TWAPVWAP
21
跨期套利中的套利机会识别
期限结构、展期收益、季节性模式
期限结构展期
22
高频交易中的做市策略
双边报价、库存管理、做市与套利的结合
做市库存
23
交易所规则与合规
交易规则、限仓制度、手续费、保证金制度
限仓合规
24
策略部署与运维
服务器选型、托管机房、网络优化、灾备方案
托管灾备
25
高频交易中的因子模型
动量因子、反转因子、波动率因子、流动性因子
动量反转
26
跨期套利中的事件驱动策略
交割日效应、移仓换月、宏观数据发布
交割移仓
27
高频交易中的算法交易
拆单算法、冰山算法、Sniper算法、Peg算法
拆单Sniper
28
策略绩效归因
收益分解、风险归因、交易成本归因、Alpha来源分析
归因Alpha
29
高频交易中的博弈论
订单流博弈、信息不对称、抢先交易与反抢先
博弈抢先交易
30
实战项目：从零搭建跨期套利高频系统
完整系统设计、编码实现、回测与实盘部署
实战全流程