做市商做市策略回测与优化

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做市商基础

什么是做市商？做市商的盈利模式与风险。

订单簿与市场微观结构

限价单与市价单、订单簿的构建与动态变化。

订单簿微观

做市策略核心指标

买卖价差、库存风险、报价深度。

经典做市模型

Avellaneda-Stoikov模型原理与推导。

策略回测框架搭建

Python环境配置、数据获取与清洗。

回测引擎设计

事件驱动架构、订单管理、成交逻辑。

性能评估指标

夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比。

参数优化方法

网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化。

优化贝叶斯

过拟合与稳健性检验

交叉验证、滚动回测、蒙特卡洛模拟。

实战案例一

基于Avellaneda-Stoikov模型的BTC永续合约做市。

实战案例二

高频做市策略的Tick级回测。

实战案例三

考虑手续费与滑点的精细化回测。

手续费滑点

实战案例四

多品种做市策略的分散化回测。

多品种分散

实战案例五

基于订单簿不平衡的做市策略。

订单簿不平衡

实战案例六

机器学习预测短期价格波动辅助做市。

实战案例七

波动率自适应做市策略。

波动率自适应

实战案例八

库存管理策略优化（对冲与再平衡）。

实战案例九

做市策略的实盘模拟与压力测试。

实战案例十

做市策略的部署与监控系统设计。

高级话题一

做市策略中的博弈论与最优报价。

博弈论报价

高级话题二

闪电贷与做市策略的风险。

闪电贷风险

高级话题三

做市商在DeFi中的角色与挑战。

高级话题四

做市策略的合规性与监管。

高级话题五

做市策略的心理学与行为金融学。

心理学行为

高级话题六

做市策略的源码解读与复现。

高级话题七

做市策略的日志分析与调试。

高级话题八

做市策略的并行计算与加速。

高级话题九

做市策略的云部署与运维。

云部署运维

高级话题十

做市策略的未来趋势与前沿研究。

课程总结与项目实战

构建一个完整的做市策略回测与优化系统。