公募量化投资组合风险管理实战

📚 共计 30 章节

风险管理的底层逻辑

从巴塞尔协议到公募基金，为什么量化风控是必选项？

巴塞尔量化基石

风险因子体系构建

市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险的量化定义

因子库四维风控

波动率建模实战

历史波动率、隐含波动率、GARCH模型在Python中的实现

参数法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法的代码实现与对比

风险价值蒙特卡洛

投资组合风险预算

等风险贡献（ERC）模型原理与Python实现

ERC风险平价

风险归因分析

Brinson归因、Campisi归因在债券组合中的应用

压力测试与情景分析

如何设计极端市场情景并量化冲击

极端情景压力测试

流动性风险管理

Amihud非流动性指标、买卖价差、持仓集中度监控

Amihud集中度

杠杆与保证金管理

公募基金杠杆限制、保证金计算与预警机制

杠杆保证金

风险限额体系设计

硬限额、软限额、预警线的设定逻辑

限额预警线

实时风险监控系统

基于WebSocket的实时数据流处理与告警

WebSocket实时

风险报告自动化

用Python生成PDF/HTML格式的日/周/月报

多因子模型风险控制

Barra模型中的风险因子暴露监控

Barra因子暴露

行业与风格轮动风险

如何量化并应对行业集中度风险

轮动集中度

债券信用风险管理

信用利差、违约概率（PD）、损失率（LGD）建模

衍生品风险管理

期货、期权、互换的希腊字母风险监控

希腊字母衍生品

ESG风险整合

将环境、社会、治理因子纳入量化风控框架

机器学习在风控中的应用

异常检测、违约预测、风险聚类

机器学习异常检测

回测中的过拟合风险

如何用统计学方法识别虚假策略

过拟合统计检验

组合再平衡风险

交易成本、冲击成本与再平衡频率的权衡

再平衡冲击成本

跨境投资风险

汇率风险、国别风险、托管风险的管理

汇率国别风险

合规风险自动化

监管规则（如《资管新规》）的代码化检查

合规资管新规

极端风险事件应对

2020年原油宝、2022年债市波动案例分析

原油宝债市波动

风险绩效评估

夏普比率、索提诺比率、卡玛比率、信息比率

夏普索提诺

风险预算动态调整

基于市场状态的马尔可夫切换模型

马尔可夫动态调整

Copula函数在风控中的应用

多资产联合尾部风险建模

Copula尾部风险

高频交易风险控制

订单流监控、闪电崩盘预防机制

高频闪电崩盘

风控系统架构设计

从数据采集到决策执行的完整链路

架构数据链路

风控团队协作流程

投前、投中、投后的风控职责划分

AI风控、区块链风控、量子计算在风控中的展望