做市策略参数调优全攻略
📚 共计 30 章节
01
做市策略基础
什么是做市策略 · 核心盈利逻辑 · 风险来源
入门
核心
02
参数调优概述
为什么需要调优 · 调优目标 · 常见挑战
方法论
03
核心参数解析 (一)
报价宽度 · 报价深度 · 订单生命周期
参数
必知
04
核心参数解析 (二)
库存阈值 · 再平衡频率 · 风险敞口限制
库存
风控
05
参数调优方法论
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化
搜索
自动化
06
回测系统搭建
回测框架 · 历史数据 · 模拟撮合引擎
工程
回测
07
性能评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比
评价
量化
08
参数敏感性分析
单参数分析 · 多参数交互 · 热力图
可视化
分析
09
过拟合与欠拟合
识别过拟合 · 欠拟合 · 交叉验证
风险
诊断
10
实盘与回测差异
滑点影响 · 交易延迟 · 流动性变化
实战
偏差
11
波动率自适应参数
历史波动率 · 实时波动率 · 聚类效应
动态
波动率
12
订单簿动态建模
订单簿不平衡 · 斜率 · 压力测试
微观结构
13
库存管理策略
均值回归 · 对冲 · 成本最小化
库存
风控
14
多品种做市策略
跨品种相关性 · 资金分配 · 风险平价
组合
多资产
15
高频做市参数
微秒级延迟 · 快照处理 · FPGA加速
高频
硬件
16
机器学习辅助调优
强化学习 · 遗传算法 · 神经网络
AI
前沿
17
参数稳定性检验
滚动窗口 · 参数衰减 · 市场状态切换
稳健性
18
实盘监控与动态调整
实时仪表盘 · 异常报警 · 手动干预
运维
监控
19
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 动态杠杆
仓位
资金
20
风险管理
VaR/CVaR · 压力测试 · 尾部风险对冲
风控
高级
21
交易成本分析
手续费结构 · 交易所返佣 · 激励计划
成本
优化
22
参数调优工具
Optuna · Hyperopt · 云平台/集群
工具
效率
23
案例研究 (一)
比特币永续合约做市参数调优
案例
币圈
24
案例研究 (二)
美股ETF做市参数调优
案例
ETF
25
案例研究 (三)
外汇现货做市参数调优
案例
外汇
26
常见陷阱与误区
过度优化 · 幸存者偏差 · 前视偏差
避坑
认知
27
合规与监管
做市商注册 · 市场操纵防范 · 报告义务
合规
法律
28
团队协作与版本控制
参数配置 · MLflow · 代码审查
协作
DevOps
29
未来趋势
DeFi做市 · AI原生 · 量子计算影响
前沿
趋势
30
课程总结与进阶路径
核心回顾 · 推荐书单 · 实战项目建议
总结
进阶