01
ETF做市商入门
ETF是什么？做市商的核心角色与盈利模式。
入门核心概念
02
市场微观结构
订单簿、买卖价差、市场深度与流动性。
微观订单簿
03
做市策略基础
被动报价策略、主动报价策略与Delta中性。
策略Delta中性
04
多策略协同框架
策略分类、协同逻辑与风险预算分配。
框架协同
05
统计套利策略
配对交易、协整关系与均值回归在ETF中的应用。
套利协整
06
事件驱动策略
分红、拆合、指数调仓等事件的做市机会。
事件调仓
07
做市商风险管理
库存风险、VaR与压力测试。
风控VaR
08
高频做市技术
低延迟架构、FPGA加速与行情解析。
高频FPGA
09
订单簿动态建模
订单簿不平衡、指令流毒性（VPIN）与信号生成。
建模VPIN
10
做市商最优报价模型
Avellaneda-Stoikov模型及其改进。
报价随机控制
11
多资产做市策略
跨ETF、ETF与期货、ETF与一篮子股票的套利。
多资产套利
12
做市策略回测框架
回测引擎设计、避免过拟合与样本外测试。
回测过拟合
13
做市策略实盘部署
从回测到实盘的坑与解决方案。
实盘部署
14
做市商资金管理
保证金计算、资金利用率与杠杆控制。
资金杠杆
15
做市策略的机器学习应用
强化学习做市、LSTM预测短期价格。
ML强化学习
16
做市商合规与监管
最佳执行、市场操纵防范与报告要求。
合规监管
17
做市策略的绩效评估
夏普比率、收益归因与风险调整后收益。
绩效夏普
18
做市商系统架构
分布式系统、消息队列与容灾设计。
架构分布式
19
做市策略的因子模型
利用因子解释做市收益来源。
因子归因
20
做市商之间的博弈
竞争性报价与合谋检测。
博弈竞争
21
波动率曲面应用
期权隐含波动率对做市的影响。
波动率期权
22
做市商的数据工程
数据清洗、特征工程与数据存储。
数据特征工程
23
做市策略的自动化运维
监控、告警与自动熔断。
运维监控
24
极端行情下的生存
2020年3月、2024年1月等案例分析。
极端案例
25
跨市场套利
A股、港股、美股ETF的联动做市。
跨市场联动
26
技术栈选择
C++ vs Python vs Rust 的实战对比。
技术栈对比
27
因子择时
根据市场状态切换策略权重。
择时权重
28
人工智能前沿
生成式AI在策略生成与风控中的应用。
AI生成式
29
团队协作
从研究员到交易员的协作流程。
协作流程
30
职业发展
从做市交易员到量化基金经理的路径。
职业成长