做市策略回测系统搭建实战

📚 共计 30 章节

做市策略概述

什么是做市策略 · 核心逻辑 · 盈利模式

回测系统架构设计

核心模块 · 数据流设计 · 事件驱动架构

环境搭建与工具链

Python · Anaconda · Jupyter · 必备库安装

数据获取与清洗

交易所API · 历史数据下载 · 清洗对齐 · 缺失值

数据预处理

数据结构设计

OHLCV · 订单簿 · Tick数据 · 索引与切片

数据结构存储

订单簿重建

深度数据重建 · 买卖盘口 · 价格档位聚合

订单簿深度

做市信号生成

订单簿不平衡 · 波动率 · 时间序列信号

报价引擎设计

双边报价 · 宽度深度 · 更新频率控制

风险管理模块

库存管理 · 最大持仓 · 盈亏监控 · 止损止盈

订单管理模块

订单状态机 · 生命周期 · 挂单撤单 · 簿同步

撮合引擎实现

盘口撮合 · 部分/完全成交 · 订单簿更新

资金管理模块

初始资金 · 资金曲线 · 手续费与滑点模型

策略参数配置

参数文件 · 读取校验 · 优化空间定义

回测引擎核心

事件循环 · 时间推进 · 策略与市场交互

性能评估指标

夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 收益曲线

可视化模块

收益曲线 · 订单簿快照 · 持仓变化 · 信号分布

可视化图表

多品种回测支持

多品种数据 · 跨品种相关性 · 组合做市

多品种组合

回测结果存储

结果序列化 · 数据库存储 · 回测报告生成

参数优化方法

网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法

过拟合检测

样本内/外测试 · 交叉验证 · 蒙特卡洛模拟

过拟合验证

实盘模拟对接

模拟交易API · 延迟模拟 · 成交概率模型

策略稳健性测试

不同市场环境 · 参数敏感性 · 压力测试

稳健性压力

日志与监控系统

日志规范 · 实时监控 · 异常告警

回测加速技巧

向量化 · 多进程 · Cython · Numba优化

常见陷阱与避坑

未来函数 · 幸存者偏差 · 前视偏差 · 过拟合

实战案例一：比特币永续合约

比特币永续合约做市回测

实战案例二：股票ETF

股票ETF做市回测

实战案例三：外汇货币对

外汇货币对做市回测

系统部署与自动化

定时任务 · Docker部署 · 云服务器配置

部署自动化

总结与进阶

前沿趋势 · 高频做市 · 统计套利 · 资源推荐