01
做市策略概述
什么是做市策略 · 核心目标 · 与趋势策略的区别
概念入门
02
回测系统架构设计
系统架构 · 模块划分 · 数据流 · 核心组件
架构设计
03
开发环境搭建
Python · Anaconda · Jupyter · 虚拟环境
环境工具
04
数据获取与清洗
交易所API · 历史数据 · 标准化 · 缺失值处理
数据预处理
05
数据存储与管理
SQLite · 表结构 · 插入查询 · 索引优化
数据库存储
06
Tick级数据与K线数据
Tick特点 · K线生成 · 周期转换 · 重采样
高频K线
07
订单簿数据结构
订单簿构成 · 买卖盘口 · 深度 · 重建算法
订单簿L2
08
做市策略核心逻辑
报价生成 · 价差管理 · 库存 · 风险控制
策略核心
09
信号生成模块
技术指标 · 微观结构 · 阈值 · 信号过滤
信号指标
10
订单管理模块
订单类型 · 生命周期 · 状态机 · 簿更新
订单管理
11
风险管理模块
持仓限制 · 止损止盈 · 波动率 · 资金管理
风控资金
12
回测引擎核心
事件驱动 · 时间循环 · 撮合 · 滑点模型
引擎回测
13
撮合引擎实现
限价单 · 市价单 · 冰山订单 · 部分成交
撮合实现
14
手续费与滑点模型
手续费结构 · 滑点模拟 · 冲击成本 · 净收益
成本模型
15
性能评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比
评估指标
16
回测结果可视化
Matplotlib · 收益曲线 · 回撤 · 信号展示
可视化图表
17
参数优化方法
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯 · 过拟合防范
优化调参
18
多品种回测
跨品种 · 相关性 · 组合回测 · 资金分配
多品种组合
19
实盘模拟与回测差异
交易延迟 · 流动性 · 市场冲击 · 数据质量
实盘差异
20
回测系统性能优化
多线程 · 向量化 · 缓存 · 数据库优化
性能加速
21
日志与监控系统
日志记录 · 性能监控 · 异常报警 · 回放
日志监控
22
策略部署架构
生产环境 · API网关 · 负载均衡 · 容错
部署架构
23
Web界面开发
Flask · RESTful API · 前端 · 实时推送
WebFlask
24
数据库高级应用
时序数据库 · 分区 · 压缩 · 查询优化
数据库高级
25
机器学习辅助做市
特征工程 · 模型选择 · 在线学习 · 更新
ML辅助
26
高频做市策略
延迟优化 · FPGA · 硬件 · 网络架构
高频HFT
27
做市策略回测案例分析
BTC-USDT · ETH-USDT · 跨交易所套利
案例实战
28
常见陷阱与避坑指南
幸存者偏差 · 前视偏差 · 过拟合 · 数据窥探
陷阱避坑
29
回测报告生成
自动化报告 · PDF · 关键指标 · 对比分析
报告PDF
30
课程总结与进阶方向
知识体系 · 进阶路径 · 社区资源 · 实战建议
总结进阶