01
套利基础
跨市场套利定义 · 套利机会来源 · 套利与投机的区别
入门核心概念
02
市场微观结构
订单簿原理 · 买卖价差 · 市场深度 · 交易机制差异
微观订单簿
03
价差分析
价差定义 · 价差统计特征 · 价差平稳性检验
统计平稳性
04
协整理论
协整定义 · Engle-Granger两步法 · Johansen检验
协整时间序列
05
配对交易
配对选择 · 距离法 · 相关系数法 · 最小化方差法
配对均值回归
06
统计套利
均值回归策略 · Z-score信号 · 布林带策略
统计信号
07
三角套利
三角套利原理 · 闭环检测 · 无风险套利条件
三角外汇
08
期现套利
期货与现货价差 · 基差交易 · 交割套利
期货基差
09
跨期套利
不同到期日合约 · 日历价差 · 蝶式套利
跨期蝶式
10
跨品种套利
相关品种价差 · 产业链套利 · 替代品套利
品种产业链
11
ETF套利
ETF净值与市价 · 一二级市场套利 · 申赎机制
ETF申赎
12
统计模型
OLS回归 · VAR模型 · VECM模型 · GARCH模型
计量GARCH
13
信号生成
阈值设定 · 动态阈值 · 机器学习信号
信号ML
14
订单执行
市价单与限价单 · 冰山订单 · TWAP/VWAP算法
执行算法
15
风险管理
最大回撤 · 夏普比率 · VaR · 压力测试
风控VaR
16
资金管理
凯利公式 · 固定比例 · 动态仓位调整
仓位凯利
17
回测框架
事件驱动回测 · 向量化回测 · 过拟合防范
回测过拟合
18
数据获取
交易所API · WebSocket实时数据 · 数据清洗
数据API
19
延迟分析
网络延迟 · 交易延迟 · 延迟对套利的影响
延迟高频
20
高频套利
做市商策略 · 订单簿不平衡 · 闪电崩盘套利
高频做市
21
加密货币套利
交易所间价差 · 搬砖套利 · DeFi套利
加密DeFi
22
跨交易所套利
同一品种不同交易所 · 汇率换算 · 手续费计算
跨所汇率
23
算法优化
Cython加速 · Numba JIT · 多线程/异步
优化Cython
24
实盘部署
服务器选择 · 日志监控 · 异常处理 · 自动重启
部署运维
25
合规与监管
各国监管政策 · 交易限制 · 税务处理
合规监管
26
案例分析
经典套利案例 · 失败案例教训 · 实战复盘
案例复盘
27
机器学习套利
LSTM预测价差 · 聚类配对 · 强化学习
MLLSTM
28
期权套利
期权平价关系 · 波动率套利 · 盒式套利
期权波动率
29
外汇套利
三角套利 · 利率平价 · 套息交易
外汇利率平价
30
综合实战
从数据到实盘的全流程项目实战
实战全流程