01
套利基础
什么是套利？套利的数学本质与核心逻辑。
概念数学
02
市场微观结构
订单簿、买卖价差、市场深度与流动性。
订单簿流动性
03
套利类型概览
空间套利、时间套利、统计套利、跨品种套利。
分类策略
04
数据源获取
交易所API、WebSocket实时行情、历史数据回放。
APIWebSocket
05
Python环境搭建
Anaconda、虚拟环境、关键库安装 (ccxt, pandas...)。
环境ccxt
06
数据清洗与预处理
缺失值处理、异常值检测、时间对齐。
清洗预处理
07
价差计算与信号生成
价差序列、Z-score、布林带、阈值设定。
价差信号
08
协整检验与配对选择
Engle-Granger检验、Johansen检验、相关性分析。
协整配对
09
回测框架搭建
事件驱动回测、向量化回测、性能评估指标。
回测夏普
10
订单管理模块
限价单、市价单、冰山订单、撤单逻辑。
订单冰山
11
风险管理
仓位控制、止损止盈、最大持仓限制、杠杆管理。
风控仓位
12
延迟与滑点
网络延迟、撮合延迟、滑点模型与成本估算。
延迟滑点
13
资金费率套利
永续合约资金费率机制、套利策略实现。
资金费率永续
14
期现套利
期货与现货价差、基差交易、交割日处理。
基差交割
15
跨交易所套利
价差监控、资金划转、对冲逻辑。
跨所对冲
16
三角套利
三种货币对、闭环检测、无风险套利机会。
三角货币对
17
统计套利
均值回归、配对交易、卡尔曼滤波动态对冲。
统计卡尔曼
18
高频套利
FPGA与C++对比、低延迟架构、锁内存技术。
高频低延迟
19
做市商策略
双边报价、库存管理、盈亏平衡分析。
做市库存
20
事件驱动套利
公告套利、新闻情绪分析、事件窗口。
事件情绪
21
机器学习辅助套利
特征工程、分类器预测价差方向、强化学习。
ML强化学习
22
实盘部署架构
Docker容器化、Kubernetes编排、日志监控。
DockerK8s
23
数据库设计
时序数据库(InfluxDB)、关系型数据库(PostgreSQL)、数据归档。
InfluxDBPostgreSQL
24
API限频与反爬
交易所限频策略、IP轮换、请求队列。
限频反爬
25
资金管理
多账户分散、主账户与子账户、资金划转自动化。
资金多账户
26
合规与风控
监管要求、反洗钱、交易日志审计。
合规审计
27
压力测试
极端行情模拟、流动性枯竭、黑天鹅事件。
压力黑天鹅
28
性能优化
异步IO、多线程/多进程、Cython加速。
异步Cython
29
监控与告警
Prometheus + Grafana、钉钉/微信告警、异常交易检测。
监控告警
30
总结与展望
套利策略的未来、DeFi套利、跨链套利。
DeFi跨链