01
跨期套利基础
什么是跨期套利、价差原理、核心逻辑与盈利模式
入门价差
02
市场与合约选择
主力合约与次主力合约、合约流动性评估、换月规律
合约流动性
03
价差数据获取
使用Tushare/AkShare获取期货行情数据、数据清洗与对齐
数据API
04
价差计算与可视化
价差序列计算、使用Matplotlib绘制价差图、识别异常点
可视化Matplotlib
05
统计套利模型
均值回归理论、Z-score计算、布林带策略设计
统计布林带
06
协整检验实战
ADF检验原理、Python实现协整检验、确定套利对
协整ADF
07
交易信号生成
开仓信号、平仓信号、止损信号、信号过滤机制
信号止损
08
仓位管理
凯利公式、固定比例法、波动率调整仓位
风控凯利
09
回测系统搭建
Backtrader框架入门、自定义策略类、回测结果评估
回测Backtrader
10
回测指标分析
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、年化收益率
指标绩效
11
实盘接口对接
CTP接口简介、Python调用CTP、行情订阅与下单
CTP实盘
12
实盘风控模块
资金监控、持仓限制、异常交易检测、手动干预接口
风控监控
13
日志与监控系统
Loguru日志配置、实时告警（邮件/微信）、Dashboard看板
日志告警
14
数据库设计
SQLite/MySQL存储行情数据、ORM框架使用、数据归档策略
数据库ORM
15
策略参数优化
网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化、过拟合防范
优化超参数
16
多品种套利
跨品种套利简介、品种相关性分析、多腿策略实现
多品种相关性
17
跨期套利与跨市场套利
内外盘价差、汇率影响、跨境交易注意事项
跨市场汇率
18
高频套利策略
Tick级数据获取、订单簿分析、闪电下单实现
高频Tick
19
机器学习辅助套利
LSTM预测价差、特征工程、模型部署
MLLSTM
20
策略组合与资金分配
多策略并行、相关性矩阵、风险平价模型
组合风险平价
21
回测陷阱与避免方法
前视偏差、幸存者偏差、手续费滑点模拟
陷阱偏差
22
实盘交易心理
纪律执行、亏损处理、复盘方法论
心理纪律
23
监管与合规
国内期货市场监管政策、套利交易合规要求、报税注意事项
合规监管
24
系统架构设计
微服务架构、消息队列（RabbitMQ）、容器化部署（Docker）
架构Docker
25
性能优化
Cython加速、多线程/多进程、异步IO（asyncio）
性能异步
26
策略迁移与升级
从回测到实盘的平滑过渡、A/B测试、灰度发布
迁移灰度
27
团队协作与版本控制
Git工作流、代码审查、文档管理
Git协作
28
常见问题与解决方案
滑点过大、流动性枯竭、系统宕机应急
应急滑点
29
实战案例复盘
一次完整的跨期套利交易复盘、盈亏分析、经验总结
复盘案例
30
未来展望与进阶
期权套利、加密货币套利、AI量化前沿
前沿期权