跨期套利实战：跨品种套利延伸
📚 共计 30 章节
01
跨品种套利基础
什么是跨品种套利？与跨期套利的核心区别。
概念
入门
02
产业链逻辑驱动
从产业链上下游关系寻找套利机会（螺纹钢/铁矿石、大豆/豆粕）。
产业链
逻辑
03
统计套利入门
协整检验、价差序列平稳性、回归模型构建。
统计
协整
04
配对交易策略
如何选择配对品种？相关性分析与协整检验实战。
配对
实战
05
价差均值回复策略
布林带策略在跨品种套利中的应用。
布林带
均值回复
06
对冲比率与模型
最小方差对冲比率、OLS回归与卡尔曼滤波。
对冲
卡尔曼
07
滑点与交易成本
如何估算滑点与成本？优化方法详解。
成本
滑点
08
资金管理
凯利公式、固定比例与波动率调整。
资金
凯利
09
风险控制
最大回撤、VaR与压力测试。
风控
VaR
10
杠杆使用
杠杆的利弊、保证金管理。
杠杆
保证金
11
时间框架选择
日内、日间与周度策略的差异。
时间
周期
12
市场微观结构
订单簿、流动性、冲击成本。
微观
订单簿
13
事件驱动策略
财报、政策、天气对价差的影响。
事件
驱动
14
季节性规律
农产品、能源品的季节性套利。
季节
农产品
15
跨市场套利
同一品种在不同交易所的价差。
跨市场
价差
16
期现套利延伸
期货与现货的价差交易。
期现
现货
17
期权策略组合
用期权构建跨品种套利组合。
期权
组合
18
机器学习应用
用随机森林预测价差方向。
机器学习
随机森林
19
高频交易
Tick级数据的价差捕捉。
高频
Tick
20
回测框架搭建
Backtrader实战。
回测
Backtrader
21
实盘注意事项
API对接、数据源选择、延迟处理。
实盘
API
22
心理博弈
如何克服恐惧与贪婪？
心理
纪律
23
仓位调整与再平衡
动态调仓与再平衡策略。
仓位
再平衡
24
多品种组合
如何构建一篮子套利组合？
组合
一篮子
25
因子分析
寻找影响价差的宏观因子。
因子
宏观
26
波动率套利
利用波动率差异进行套利。
波动率
套利
27
统计套利进阶
GARCH模型与状态空间模型。
GARCH
状态空间
28
算法交易
TWAP、VWAP在套利中的应用。
算法
TWAP
29
监管与合规
不同市场的套利限制。
监管
合规
30
实战总结
从回测到实盘的完整流程复盘。
复盘
总结