跨品种套利 · 统计套利模型实战

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统计套利导论

什么是统计套利？与无风险套利的区别、数学基础（平稳性、协整）、交易流程概览。

导论核心概念

跨品种套利基础

跨品种套利定义、常见套利对（焦煤焦炭、螺纹热卷、豆油棕榈油）、价差经济逻辑。

基础价差逻辑

数据获取与预处理

tushare/akshare获取期货数据、数据清洗（缺失值、异常值）、对齐与重采样。

数据预处理

价格序列平稳性检验

ADF检验原理、Python实现、KPSS检验、非平稳序列处理（差分法）。

协整关系检验

Engle-Granger两步法、Johansen检验、协整向量含义、Python实现。

价差序列构建

基于回归的价差、固定比例价差、价差标准化（Z-score）。

统计套利策略设计

均值回归原理、阈值设定（固定 vs 动态）、开平仓信号生成。

策略均值回归

回测框架搭建

向量化回测 vs 事件驱动、评价指标（夏普、最大回撤、胜率）、Python实现。

参数优化与过拟合

网格搜索、交叉验证（时间序列）、Walk-Forward避免过拟合。

优化过拟合

仓位管理（凯利公式、固定比例）、止损设置、黑天鹅应对。

实战案例一：螺纹钢与热轧卷板

基本面分析、数据处理、协整检验、价差构建、回测绩效分析。

实战螺纹热卷

实战案例二：豆油与棕榈油

季节性因素、价差规律挖掘、策略设计与优化、实盘注意事项。

实战豆油棕榈

实战案例三：焦煤与焦炭

产业链逻辑、价差驱动因素、策略构建与回测、风险控制。

实战焦煤焦炭

实战案例四：铁矿石与螺纹钢

上下游关系、成本传导、统计套利模型构建、绩效评估。

实战铁矿螺纹

实战案例五：甲醇与PP

化工产业链分析、跨品种套利逻辑、策略实现与优化。

实战案例六：黄金与白银

贵金属比价分析、统计套利模型、宏观因素影响。

实战案例七：铜与铝

有色金属基本面、价差驱动因素、策略构建与回测。

实战案例八：原油与燃料油

能源品种关系、裂解价差套利、策略实现。

实战原油燃料油

实战案例九：白糖与乙醇

农产品与能源品联动、价差规律、策略设计。

实战白糖乙醇

实战案例十：股指期货跨品种

IF与IC套利、IH与IF套利、统计套利模型构建。

多品种统计套利

主成分分析(PCA)应用、多品种协整检验、篮子交易策略。

机器学习在统计套利中的应用

线性/岭/Lasso回归预测价差、SVM信号分类。

机器学习回归

深度学习在统计套利中的应用

LSTM价差预测、注意力机制、模型部署注意事项。

深度学习LSTM

高频统计套利

Tick级数据处理、订单簿分析、高频协整、延迟与滑点控制。

统计套利的实盘部署

CTP接口对接、策略运行架构、日志与监控系统。

统计套利的资金管理

不同资金规模调整、杠杆使用、回撤控制。

资金管理杠杆

统计套利的心理与纪律

交易心理陷阱、纪律执行、复盘与改进。

统计套利的进阶话题

状态空间模型、卡尔曼滤波价差估计、贝叶斯方法。

进阶卡尔曼

常见陷阱与误区

伪回归、数据窥探偏差、幸存者偏差、流动性陷阱。

统计套利未来展望

AI与统计套利结合、加密货币市场套利、监管变化影响。