第1章
价差交易基础
什么是价差交易 · 盈利逻辑 · 交易所间特点 · 风险与收益
入门核心概念
第2章
市场微观结构
订单簿 · 买卖盘口 · 市场深度 · 订单类型与撮合
微观订单簿
第3章
数据获取与清洗
API对接 · WebSocket · 数据对齐 · 缺失值处理
数据预处理
第4章
价差计算基础
基础公式 · 中间价 · 加权平均 · 价差序列构建
计算指标
第5章
统计套利入门
均值回归 · 协整 · ADF检验 · 配对交易
统计协整
第6章
协整模型实战
Engle-Granger · Johansen · 系数估计 · 平稳化
模型实战
第7章
价差预测模型
ARIMA · 参数选择 · 拟合诊断 · 预测实战
时序ARIMA
第8章
机器学习价差预测
特征工程 · LSTM · 训练/测试 · 评估指标
MLLSTM
第9章
阈值设定策略
固定阈值 · 动态阈值 · 波动率阈值 · Z-score
策略阈值
第10章
交易信号生成
开仓/平仓/止损信号 · 信号组合
信号执行
第11章
仓位管理
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 回撤控制
风控仓位
第12章
回测框架搭建
Backtrader · 自定义策略 · 费用滑点 · 结果分析
回测框架
第13章
回测评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · Calmar
评估指标
第14章
过拟合与优化
参数优化 · 交叉验证 · Walk-Forward · 稳健性
优化过拟合
第15章
实盘交易系统架构
低延迟 · 订单管理 · 风控 · 日志监控
系统架构
第16章
交易所连接实战
Binance/Bybit API · 统一接口 · 故障切换
API交易所
第17章
实时价差监控
实时计算 · 异常告警 · 仪表盘 · 性能优化
监控实时
第18章
套利执行策略
市价/限价单 · 冰山订单 · TWAP/VWAP · 抢单
执行算法
第19章
跨市场套利
现货期货价差 · 资金费率 · 跨所套利 · 三角套利
套利跨市场
第20章
高频价差策略
Tick级价差 · 订单簿不平衡 · 微观特征 · 风险
高频Tick
第21章
风险管理
市场/操作/技术/流动性风险 · 黑天鹅应对
风控全面
第22章
资金管理
多策略分配 · 杠杆原则 · 再投资 · 风险预算
资金配置
第23章
策略评估与迭代
绩效归因 · 衰减检测 · 迭代流程 · A/B测试
迭代评估
第24章
合规与监管
各国监管 · API规范 · 数据隐私 · 交易记录
合规法律
第25章
进阶统计模型
GARCH · 状态空间 · 卡尔曼滤波 · 贝叶斯结构
统计进阶
第26章
机器学习进阶
XGBoost · 特征重要性 · SHAP · 集成学习
MLXGBoost
第27章
自然语言处理
新闻情绪 · 社交媒体 · 事件驱动 · NLP模型
NLP情绪
第28章
组合策略构建
多策略组合 · 相关性 · 风险平价 · 动态权重
组合配置
第29章
系统优化与运维
代码优化 · 数据库 · 服务器 · 灾难恢复
运维优化
第30章
前沿趋势与展望
DeFi与CEX价差 · AI大模型 · 量子计算 · 职业发展
前沿趋势