套利机会识别与执行算法
📚 共计 30 章节
01
套利基础概念
什么是套利？套利的数学本质与无风险条件。
核心
入门
02
市场微观结构
订单簿、买卖价差、市场深度与流动性。
微观
订单簿
03
统计套利入门
均值回归、协整关系与配对交易。
统计
配对
04
三角套利原理
外汇与加密货币市场的三角闭环检测。
三角
外汇
05
期现套利策略
期货与现货价差、基差交易与持仓成本模型。
期现
基差
06
跨交易所套利
不同交易所之间的价差监控与延迟问题。
跨所
延迟
07
事件驱动套利
并购套利、分红套利与公告效应。
事件
公告
08
波动率套利
隐含波动率与历史波动率的偏差交易。
波动率
期权
09
高频套利基础
Tick级数据、纳秒级延迟与硬件加速。
高频
硬件
10
套利信号生成
Z-score、布林带与卡尔曼滤波。
信号
滤波
11
订单类型与执行
市价单、限价单、冰山订单与TWAP算法。
订单
算法
12
滑点与冲击成本
如何估算与最小化交易成本。
成本
滑点
13
资金管理
凯利公式、风险平价与最大回撤控制。
资金
风控
14
回测框架搭建
向量化回测与事件驱动回测。
回测
框架
15
实盘交易系统架构
数据流、策略引擎与风控模块。
实盘
架构
16
API对接实战
REST与WebSocket接口的Python实现。
API
Python
17
延迟优化
从Python到C++的加速策略。
优化
C++
18
做市商策略
双边报价、库存风险与最优报价宽度。
做市
报价
19
机器学习在套利中的应用
LSTM预测价差与分类器识别机会。
ML
LSTM
20
因子模型与套利
Fama-French因子、动量因子与套利组合。
因子
组合
21
加密货币套利
搬砖套利、闪电贷与DeFi套利。
加密
DeFi
22
外汇套利
掉期点、利率平价与交叉汇率套利。
外汇
掉期
23
商品期货套利
跨品种套利、跨期套利与蝶式套利。
商品
蝶式
24
期权套利策略
盒式套利、转换套利与蝶式价差。
期权
价差
25
统计套利进阶
PCA主成分分析与行业中性化。
PCA
中性
26
风险对冲
Delta中性、Beta中性与市场中性策略。
对冲
中性
27
监管与合规
套利交易的法律边界与交易所规则。
合规
法律
28
绩效评估
夏普比率、索提诺比率与最大回撤分析。
绩效
回撤
29
实战项目一
构建一个跨交易所加密货币套利机器人。
实战
机器人
30
实战项目二
A股市场期现套利策略的全流程实现。
实战
A股