01
跨市场套利基础
什么是跨市场套利 · 套利机会识别 · 核心逻辑与风险
入门价差
02
资金管理核心原则
凯利公式 · 最大回撤控制 · 仓位动态调整
凯利风控
03
套利策略分类
期现套利 · 跨期套利 · 跨品种 · 跨境ETF
策略ETF
04
资金分配模型
等权重 · 风险平价 · 波动率加权 · 夏普比率加权
分配模型
05
风险度量与限额
VaR · CVaR · 杠杆倍数 · 单笔最大亏损
VaR限额
06
交易成本与滑点
手续费 · 冲击成本 · 滑点影响 · 最优执行
成本滑点
07
多策略组合管理
相关性矩阵 · 组合夏普优化 · 动态再平衡
组合再平衡
08
回测框架搭建
历史数据 · 回测引擎 · 绩效指标(年化/夏普/回撤)
回测Python
09
实盘资金管理
账户分层 · 资金划转 · 风控阈值
实盘分层
10
压力测试与情景分析
极端行情 · 流动性枯竭 · 黑天鹅预案
压力情景
11
杠杆与融资管理
融资利率 · 保证金 · 强平预警 · 动态杠杆
杠杆保证金
12
跨市场价差建模
协整检验 · 均值回归 · 布林带 · Z-score
价差统计
13
执行算法与订单类型
TWAP · VWAP · Iceberg · 市价/限价单
算法订单
14
资金效率优化
周转率 · 闲置资金 · 隔夜利息 · 融资融券成本
效率优化
15
多资产套利资金分配
股票 · 期货 · 期权 · ETF 资金逻辑
多资产分配
16
实时监控与预警系统
持仓 · 盈亏 · 保证金 · 异常预警
监控预警
17
资金管理中的心理学
过度交易 · 恐惧贪婪 · 纪律 · 复盘
心理纪律
18
跨境套利资金管理
汇率对冲 · 资金流动限制 · 时区差异
跨境汇率
19
高频套利资金管理
微秒延迟 · 订单簿深度 · 资金碎片化
高频延迟
20
统计套利资金管理
配对交易 · 因子暴露 · 多空平衡
统计配对
21
事件驱动套利资金管理
财报 · 并购 · 分红套利资金安排
事件驱动
22
资金管理系统的架构设计
模块化 · API · 数据库 · 日志
架构系统
23
自动化资金管理脚本
Python自动调仓 · 风控 · 报告生成
自动化Python
24
资金管理绩效归因
Brinson归因 · 收益分解 · 风险归因
归因绩效
25
合规与监管要求
杠杆限制 · 持仓限额 · 报告 · 反洗钱
合规监管
26
资金管理中的税务优化
资本利得税 · 印花税 · 跨境筹划 · 税收递延
税务优化
27
多账户资金管理
主/子账户 · 资金池 · 利润分配
多账户池
28
资金管理中的机器学习应用
预测资金需求 · 动态仓位 · 异常检测
ML预测
29
资金管理实战案例
经典失败 · 成功复盘 · 经验教训
案例复盘
30
资金管理进阶与未来趋势
DeFi套利 · AI驱动 · 量化新范式
未来DeFi