第1章
统计套利导论
什么是统计套利？与无风险套利的区别 · 课程概览与学习路径
概念入门
第2章
金融市场基础
股票、期货、ETF · T+1/T+0/做空 · 交易时间与订单类型
品种机制
第3章
Python量化环境搭建
Anaconda · Jupyter Notebook · pandas/numpy/matplotlib/statsmodels/scipy
环境工具
第4章
数据获取与清洗
tushare/akshare · 缺失值/异常值处理 · 重采样与对齐
数据预处理
第5章
探索性数据分析 (EDA)
描述性统计 · 可视化价格序列 · 相关性矩阵 · ADF检验
分析可视化
第6章
协整理论入门
数学定义 · 协整与相关性区别 · Engle-Granger两步法
理论核心
第7章
协整检验实战
Johansen检验 · 确定协整阶数 · 解读检验结果
检验statsmodels
第8章
价差序列构建
计算Spread · Z-Score标准化 · 确定交易阈值
价差信号
第9章
配对选择策略
行业配对 · 相关性筛选 · 协整系数筛选 · 回测比较
配对筛选
第10章
均值回归策略设计
布林带策略 · 固定阈值 · 动态阈值
策略均值回归
第11章
回测框架搭建 (上)
事件驱动 vs 向量化 · Bar/Portfolio/Order数据结构
回测架构
第12章
回测框架搭建 (下)
配对交易引擎 · 夏普比率 · 最大回撤 · 胜率
绩效实现
第13章
策略参数优化
网格搜索 · 随机搜索 · 过拟合与解决方案
优化过拟合
第14章
多对一统计套利
多对一配对 · 多资产组合 · PCA共同因子
多资产PCA
第15章
多对多统计套利
篮子交易 · 最小化残差法构建组合
篮子组合
第16章
统计套利中的风险管理
凯利公式 · 止损设置 · 黑天鹅应对
风控仓位
第17章
交易成本与滑点
佣金/印花税/冲击成本 · 回测中模拟滑点
成本滑点
第18章
实盘交易接口
CTP接口 · vnpy连接期货 · 模拟交易环境
接口实盘
第19章
订单管理模块
限价单/市价单/止损单 · 订单状态机
订单执行
第20章
实时数据流处理
WebSocket行情 · 数据缓存 · 实时价差/Z-Score
实时流处理
第21章
信号生成与执行
实时信号 · 自动下单 · 手动干预
信号自动化
第22章
日志与监控系统
交易日志 · 收益率曲线 · 异常报警(邮件/微信)
监控报警
第23章
策略部署与运维
云服务器 vs 本地 · crontab · Docker容器化
部署运维
第24章
统计套利进阶
门限协整 · 状态空间模型 · 卡尔曼滤波动态配对
进阶卡尔曼
第25章
机器学习在配对中的应用
聚类寻找配对 · LSTM预测价差
MLLSTM
第26章
高频统计套利
Tick级数据 · 订单簿分析 · 延迟与吞吐量优化
高频Tick
第27章
加密货币统计套利
加密货币特点 · 跨交易所套利 · DeFi套利机会
加密DeFi
第28章
策略失效与应对
失效原因 · 市场制度变化 · 策略迭代
失效迭代
第29章
资金管理与心理建设
资金曲线 · 回撤期心理 · 长期稳定盈利
心理资金管理
第30章
课程总结与未来展望
核心知识点回顾 · 进阶资源 · 交易系统路线图
总结路线图