01
市场微观结构基础
订单簿、买卖价差、市场深度、交易量分布
微观结构订单簿
02
流动性度量指标
Amihud非流动性指标、买卖价差、市场深度比率、流动性比率
流动性指标
03
多市场套利基础
跨市场价差、价差均值回归特性、协整关系检验
套利协整
04
订单簿动态分析
订单簿斜率、订单簿不平衡、订单流毒性、VPIN指标
订单流VPIN
05
高频数据预处理
Tick数据清洗、时间对齐、成交量加权平均价格、数据降噪
高频数据降噪
06
流动性预判模型
基于机器学习的流动性分类、随机森林与XGBoost在流动性预测中的应用
机器学习XGBoost
07
订单簿重建与特征工程
从原始行情数据重建订单簿、构建流动性特征、特征重要性排序
特征工程订单簿
08
抢单策略基础
做市商策略、被动挂单与主动吃单、最优执行算法
做市商最优执行
09
延迟与滑点分析
网络延迟、交易延迟、滑点模型、延迟套利机会
延迟滑点
10
统计套利策略
配对交易、多资产协整套利、均值回归策略
统计套利配对交易
11
订单簿事件驱动策略
大单识别、冰山订单检测、订单簿压力测试
事件驱动冰山订单
12
流动性黑洞与闪崩
闪崩成因分析、流动性枯竭预警、风险控制机制
闪崩风险控制
13
多市场订单路由
最优路由算法、智能订单路由、成本与速度权衡
订单路由SOR
14
做市商库存管理
库存风险模型、库存中性策略、库存成本最小化
库存管理做市商
15
高频交易风险管理
最大回撤控制、杠杆管理、策略容量评估
风控回撤
16
市场冲击模型
Almgren-Chriss模型、市场冲击成本估算、最优交易轨迹
市场冲击Almgren
17
跨交易所套利
现货与期货价差、ETF套利、跨境价差套利
跨所套利ETF
18
订单簿预测
基于LSTM的订单簿预测、注意力机制应用、多步预测
LSTM注意力
19
流动性分层策略
根据流动性水平动态调整策略、流动性聚类分析
分层动态调整
20
事件驱动交易
财报发布、宏观经济数据、突发事件对流动性的影响
事件驱动宏观
21
暗池与场外交易
暗池流动性、暗池订单类型、暗池策略
暗池场外
22
算法交易策略
TWAP、VWAP、POV、Implementation Shortfall
算法交易TWAP
23
市场微观结构噪声
微观结构噪声来源、噪声过滤、有效价格估计
噪声有效价格
24
高频因子挖掘
订单簿因子、交易量因子、波动率因子、流动性因子
因子高频
25
策略回测框架
事件驱动回测、多市场回测、避免前视偏差
回测前视偏差
26
实盘交易系统架构
低延迟架构、FPGA加速、内存数据库、消息队列
系统架构低延迟
27
监管与合规
市场操纵识别、自成交预防、最佳执行义务
监管合规
28
机器学习在流动性预测中的进阶应用
图神经网络、强化学习、迁移学习
GNN强化学习
29
策略组合与资金分配
多策略组合、风险平价、动态资金分配
组合风险平价
30
实战案例与复盘
经典高频策略复盘、失败案例分析、策略迭代优化
实战复盘