第1章
价差交易基础
什么是价差交易 · 统计套利核心思想 · 价差回归数学原理
概念
统计
回归
第2章
市场选择与数据获取
选择交易品种 · 数据源对比 · 数据清洗与对齐
数据
品种
清洗
第3章
协整关系检验
平稳性检验(ADF) · 协整回归(OLS) · Engle-Granger检验
ADF
OLS
协整
第4章
价差计算与标准化
价差序列构建 · Z-score标准化 · 滚动窗口计算
Z-score
滚动
标准化
第5章
交易信号生成
阈值设定 · 开仓信号 · 平仓信号 · 止损信号
信号
阈值
止损
第6章
回测框架搭建
回测引擎设计 · 手续费与滑点模拟 · 绩效指标计算
回测
滑点
绩效
第7章
参数优化与过拟合
参数扫描 · 交叉验证 · Walk-Forward分析
优化
过拟合
Walk-Forward
第8章
实盘交易系统
API对接 · 订单管理 · 风险控制
实盘
API
风控
第9章
进阶策略
多品种价差组合 · 动态阈值 · 机器学习辅助
多品种
动态
ML
第10章
课程总结与展望
常见陷阱 · 未来方向 · 资源推荐
总结
陷阱
资源