第01章
回扣交易概述
什么是回扣交易 · 市场背景 · 参与者与动机 · 课程目标与路径
概念入门
第02章
法律与道德边界
全球监管框架 · 合规界限 · 道德风险 · 案例分析
合规伦理
第03章
交易信号基础
信号定义分类 · MA/MACD/RSI · 基本面 · 市场情绪
技术指标
第04章
回扣交易信号特征
异常交易量 · 价格行为异常 · 时间窗口 · 关联账户
特征模式
第05章
数据采集与预处理
数据源选择 · 数据清洗 · 对齐重采样 · 存储方案
数据ETL
第06章
Python环境搭建与工具链
Anaconda · Jupyter · Pandas/NumPy · Matplotlib/Plotly
Python环境
第07章
回扣信号识别算法（一）
成交量突变 · Z-score异常 · 布林带宽度异常
算法统计
第08章
回扣信号识别算法（二）
价格行为模式 · V型反转 · 尾盘拉升检测
形态识别
第09章
回扣信号识别算法（三）
时间序列关联 · Granger因果 · 互相关函数
时序因果
第10章
机器学习在回扣检测中的应用
特征工程 · 逻辑回归/决策树 · 随机森林/XGBoost · 评估
ML分类
第11章
深度学习模型探索
LSTM时序预测 · Autoencoder异常检测 · 注意力机制
DLLSTM
第12章
信号评分与置信度计算
多因子评分 · 贝叶斯更新 · 信号融合策略
评分融合
第13章
回扣交易执行策略
订单类型 · 滑点控制 · 冰山订单 · TWAP算法
执行算法
第14章
风险管理基础
凯利公式 · 止损设置 · 最大回撤 · 压力测试
风控仓位
第15章
回扣交易的资金管理
资金分配 · 杠杆原则 · 流动性风险管理
资金杠杆
第16章
交易系统架构设计
事件驱动 · 微服务 · 消息队列 · 数据库选型
架构系统
第17章
实时信号处理管道
流处理框架 · 延迟优化 · 容错机制
实时Flink
第18章
回扣交易的回测框架
Backtrader/Zipline · 参数设置 · 过拟合 · 夏普比率
回测评估
第19章
模拟交易
模拟账户 · 订单模拟 · 绩效归因分析
模拟实践
第20章
实盘部署
服务器选型 · API对接 · 日志与监控
部署运维
第21章
合规监控
交易记录 · 报告生成 · 监管报送 · 内部审计
合规审计
第22章
交易心理与纪律
交易心理学 · 认知偏差 · 纪律训练 · 交易日志
心理纪律
第23章
团队协作
角色分工 · 沟通流程 · 决策机制 · 知识管理
团队协作
第24章
量化研究平台
QuantConnect/RiceQuant · 策略分享 · 论文复现
平台研究
第25章
进阶策略
跨市场套利 · 事件驱动 · 高频交易基础
进阶套利
第26章
失败案例分析
经典爆仓 · 监管处罚 · 教训总结
案例反思
第27章
未来趋势
AI监管 · 去中心化交易 · 新型市场结构
前沿趋势
第28章
综合实战项目（一）
需求分析 · 数据获取 · 信号识别模块开发
实战项目
第29章
综合实战项目（二）
策略执行 · 风控模块 · 回测与优化
实战优化
第30章
综合实战项目（三）
系统集成 · 模拟运行 · 总结与展望
实战总结