第01章
做市商策略基础
什么是做市商 · 盈利模式 · 核心风险 · 策略类型
入门核心概念
第02章
回测框架设计原则
回测与实盘差异 · 核心组件 · 事件驱动 · 数据与执行分离
架构设计模式
第03章
数据模块构建
历史数据获取 · 清洗对齐 · Tick/K线 · 存储方案
数据ETL
第04章
订单簿模拟
数据结构 · 盘口深度 · 更新逻辑 · 流动性模型
L2微观结构
第05章
订单执行引擎
限价单/市价单 · 生命周期 · 撮合 · 滑点手续费
撮合执行
第06章
策略信号模块
报价策略 · 价差策略 · 库存信号 · 市场中性
信号alpha
第07章
风险管理模块
持仓限制 · 亏损限制 · 波动率自适应 · 敞口监控
风控资金管理
第08章
绩效评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 收益曲线 · 胜率盈亏比 · 资金利用率
评价指标
第09章
回测报告生成
报告数据结构 · 可视化图表 · 关键指标 · 对比分析
可视化报告
第10章
参数优化基础
参数空间 · 网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化
优化搜索
第11章
过拟合与稳健性
过拟合识别 · 交叉验证 · 滚动回测 · 蒙特卡洛模拟
稳健性验证
第12章
多品种回测
多品种数据 · 资金分配 · 相关性分析 · 组合绩效
组合多资产
第13章
高频回测挑战
Tick级性能 · 内存管理 · 并行计算 · 时间戳处理
高频性能
第14章
实盘模拟对接
模拟交易接口 · 延迟模拟 · 成交率 · 市场冲击
仿真对接
第15章
回测框架代码实现
Python核心类 · 配置管理 · 日志系统 · 异常处理
工程代码
第16章
策略参数调优实战
价差优化 · 订单规模 · 再平衡频率
调优实战
第17章
库存管理策略
库存目标 · 对冲 · 成本计算 · 衰减模型
库存对冲
第18章
波动率自适应策略
波动率计算 · 动态价差 · 动态规模 · 市场状态切换
自适应波动率
第19章
做市商做市深度策略
多层挂单 · 盘口平衡 · 冰山订单
深度订单簿
第20章
事件驱动做市策略
新闻响应 · 大单预警 · 微观结构事件
事件微观
第21章
回测结果分析
策略归因 · 收益分解 · 风险分解 · 情景分析
分析归因
第22章
参数敏感性分析
单参数敏感性 · 多参数交互 · 热力图 · 参数稳定性
敏感性热力图
第23章
机器学习参数优化
遗传算法 · 粒子群 · 强化学习 · 代理模型
ML进化
第24章
回测框架扩展性
插件化策略 · 自定义指标 · 外部数据 · API设计
扩展架构
第25章
做市商策略回测案例
BTC永续 · 股票ETF · 外汇对做市
案例实战
第26章
回测陷阱与误区
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合 · 数据窥探
陷阱认知
第27章
参数优化平台搭建
Web界面 · 任务队列 · 结果存储 · 可视化展示
平台全栈
第28章
回测与实盘差异分析
延迟差异 · 成交率 · 费用差异 · 心理因素
差异实战
第29章
做市商策略部署
回测到实盘流程 · 监控 · 报警 · 动态参数调整
部署运维
第30章
课程总结与进阶
前沿研究 · 高频趋势 · 职业发展 · 资源推荐
总结进阶