01
做市商概述
什么是做市商 · 核心盈利模式 · 与普通交易者的区别
概念盈利
02
自动化做市基础
核心要素 · 订单簿结构 · 买卖价差与深度
订单簿价差
03
Python环境搭建
Anaconda安装 · 虚拟环境配置 · ccxt/pandas/numpy
Python环境
04
交易所API对接
REST vs WebSocket · API密钥安全 · 限频与重试
API安全
05
订单类型详解
限价单 · 市价单 · 冰山 · 止损 · TWAP/VWAP
订单算法
06
订单簿数据获取
深度订阅 · 增量更新 · 全量快照 · 本地重建
数据深度
07
做市策略核心逻辑
报价策略 · 库存管理 · 风险敞口 · 盈亏计算
策略风控
08
对称报价策略
固定价差 · 动态调整 · 报价更新频率
报价对称
09
库存管理模型
目标库存 · 偏离惩罚 · 再平衡触发
库存模型
10
风险控制体系
持仓限制 · 单笔止损 · 熔断 · 异常检测
风控熔断
11
做市策略回测框架
回测数据 · 模拟撮合 · 手续费与滑点
回测模拟
12
回测指标分析
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · 资金曲线
指标绩效
13
实盘交易系统架构
事件驱动 · 消息队列 · 微服务拆分
架构微服务
14
订单管理模块
订单生命周期 · 状态机 · 未成交处理
订单状态机
15
资金管理模块
多交易所同步 · 资金划转 · 盈亏实时计算
资金同步
16
日志与监控系统
结构化日志 · 指标监控 · 告警规则
日志监控
17
数据库设计
订单表 · 交易记录 · 资金流水 · 策略参数
数据库表结构
18
WebSocket实时行情
多交易所连接 · 心跳维持 · 去重与排序
WebSocket行情
19
多交易所做市
跨交易所价差 · 统一账户 · 网络延迟优化
多所套利
20
做市策略参数优化
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法
优化参数
21
高频做市优化
低延迟网络 · 内存数据库 · 零拷贝 · FPGA简介
高频低延迟
22
做市商合规与风控
监管要求 · 市场操纵防范 · KYC/AML
合规监管
23
做市商绩效评估
PnL归因 · 做市质量评分 · 流动性激励
绩效评估
24
做市策略进阶
统计套利做市 · 波动率做市 · 期权做市简介
进阶期权
25
做市系统部署
Docker容器化 · Kubernetes · CI/CD
部署容器
26
做市系统测试
单元测试 · 集成测试 · 压力测试 · 混沌工程
测试混沌
27
做市系统安全
网络安全 · 代码安全 · 密钥管理 · 审计日志
安全审计
28
做市系统运维
日常巡检 · 故障排查 · 备份恢复 · 容量规划
运维巡检
29
做市系统优化
性能调优 · 成本控制 · 资源利用率提升
优化成本
30
做市系统实战案例
从零搭建BTC/USDT做市机器人 · 常见问题与解决
实战机器人