报价驱动市场价差预测模型
📚 共计 30 章节
01
报价驱动市场概述
什么是报价驱动市场、做市商制度、订单簿基础概念
做市商
订单簿
02
价差定义与计算
买卖价差定义、绝对价差与相对价差、价差的经济意义
绝对价差
相对价差
03
数据获取与清洗
Level2行情数据、Tick级数据获取、数据清洗与对齐
Level2
Tick
04
价差统计特征
价差的分布、自相关、平稳性检验
分布
自相关
平稳性
05
订单簿微观结构
限价单与市价单、订单簿重建、最优买卖报价
限价单
市价单
06
价差影响因素
波动率、成交量、买卖压力、时间因素
波动率
成交量
07
线性回归模型
一元线性回归、多元线性回归、模型评估
回归
评估
08
时间序列模型
ARIMA模型、GARCH模型、模型选择
ARIMA
GARCH
09
机器学习模型
随机森林、XGBoost、特征工程
随机森林
XGBoost
10
深度学习模型
LSTM、Transformer、模型对比
LSTM
Transformer
11
特征工程实战
技术指标、微观结构特征、宏观因子
技术指标
宏观因子
12
模型训练与验证
训练集/测试集划分、交叉验证、过拟合处理
交叉验证
过拟合
13
模型评估指标
MAE、RMSE、MAPE、R²
MAE
RMSE
R²
14
实时预测系统
数据流处理、模型部署、延迟优化
实时
部署
15
回测框架搭建
事件驱动回测、绩效评估、风险指标
回测
绩效
16
交易策略设计
价差均值回复策略、趋势跟踪策略
均值回复
趋势跟踪
17
风险管理
止损设置、仓位管理、最大回撤控制
止损
仓位
回撤
18
高频交易中的价差
纳秒级预测、订单流不平衡
高频
订单流
19
跨市场价差
ETF套利、跨交易所价差
ETF套利
跨所
20
期权市场价差
隐含波动率价差、期权做市策略
隐含波动率
做市
21
债券市场价差
信用利差、流动性溢价
信用利差
流动性
22
外汇市场价差
点差模型、央行干预影响
点差
央行干预
23
加密货币市场价差
去中心化交易所、CEX与DEX价差
DEX
CEX
24
市场微观结构理论
Kyle模型、Glosten-Milgrom模型
Kyle
Glosten
25
信息不对称与价差
逆向选择、信息交易概率
逆向选择
信息交易
26
做市商库存模型
库存风险、最优报价策略
库存风险
报价策略
27
算法做市
Avellaneda-Stoikov模型、库存管理
A-S模型
库存管理
28
监管与合规
MiFID II、最佳执行、市场操纵检测
MiFID II
合规
29
系统架构设计
低延迟系统、消息队列、数据库选型
低延迟
消息队列
30
项目实战
完整价差预测系统从0到1
实战
全流程